Báo cáo hai tuần về phân tích thị trường và chiến lược định lượng
Tổng quan thị trường
Bitcoin và Ethereum đã có xu hướng tăng mạnh trong hai tuần qua. Bitcoin đã tăng từ khoảng 78,000 USDT lên gần 105,000 USDT, tăng 34%. Ethereum đã tăng mạnh từ khoảng 1,600 USDT lên khoảng 2,600 USDT, tăng hơn 60%.
Sự tăng giá và độ đàn hồi của Ethereum rõ ràng cao hơn Bitcoin, đặc biệt là vào đầu tháng 5 khi cả hai đồng đều có sự tăng vọt đồng thời. Điều này có thể liên quan đến chính sách thuế giảm tốc và việc nâng cấp Pectra của Ethereum đang đến gần. Giá Bitcoin cao hơn, biến động tương đối ổn định, trong khi Ethereum phản ứng nhanh hơn và có mức tăng lớn hơn.
Về mặt biến động, Bitcoin và Ethereum có sự thay đổi rõ rệt trong biên độ biến động tổng thể từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 5. Vào giữa tháng 4, biến động của Bitcoin thường xuyên đạt đỉnh, sau đó vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5, biên độ biến động có xu hướng thu hẹp. Biến động của Ethereum thì lại có nhiều lần tăng vọt mạnh mẽ trước và sau khi giá nhảy vọt, thậm chí có lúc vượt qua Bitcoin, cho thấy quá trình tăng giá của nó đi kèm với sự dao động ngắn hạn mạnh mẽ hơn.
Tỷ lệ quy mô giao dịch dài ngắn ( LSR ) cho thấy, mặc dù giá liên tục tăng cao, nhưng khối lượng giao dịch bán khống trên thị trường cũng đồng thời tăng lên. LSR của Bitcoin duy trì dao động quanh mức 1, trong khi LSR của Ethereum lại biến động mạnh hơn. Điều này cho thấy thị trường đang có tâm lý chờ đợi và phòng ngừa ở mức cao, tâm lý nhà đầu tư tương đối thận trọng.
Số lượng hợp đồng mở đang có xu hướng tăng lên, phản ánh nhiệt độ giao dịch trên thị trường đang tiếp tục nóng lên. Số tiền mở chưa thanh toán của Bitcoin đã từ khoảng 60 tỷ USD tăng dần lên, trong khi Ethereum đã từ khoảng 18 tỷ USD tăng lên gần 24 tỷ USD. Về tỷ lệ phí vốn, cả hai đều duy trì dao động nhẹ quanh mức 0%, cho thấy lực lượng mua bán trên thị trường tương đối cân bằng.
Tình hình thanh lý hợp đồng thể hiện sự giao thoa giữa lệnh mua và lệnh bán. Vào ngày 8 tháng 5, số tiền thanh lý lệnh bán đã tăng mạnh lên tới 8,36 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, vào ngày 12 tháng 5, số tiền thanh lý lệnh mua đã tăng đáng kể lên 4,76 triệu đô la Mỹ. Điều này phản ánh rằng thị trường gặp phải hiện tượng thanh lý lệnh bán tập trung khi vượt qua các mức giá quan trọng, nhưng ngay cả trong xu hướng tăng, lệnh mua vẫn sẽ gặp phải thanh lý ở những mức cao cục bộ, cho thấy sự biến động của thị trường vẫn còn rất mạnh.
Phân tích định lượng - Chiến lược bứt phá đường trung bình động
"Chiến lược đột phá trung bình động dày đặc" là một chiến lược động lượng kết hợp với việc phán đoán xu hướng của mặt kỹ thuật. Chiến lược này thông qua việc quan sát tình trạng hội tụ của nhiều đường trung bình ngắn hạn và trung hạn để nhận diện thời điểm có khả năng xuất hiện biến động hướng đi của thị trường. Khi nhiều đường trung bình có xu hướng đồng nhất và tiến gần lại với nhau, nếu giá rõ ràng vượt qua khu vực đường trung bình, thì được coi là tín hiệu khởi động xu hướng.
Các tham số cốt lõi bao gồm:
percentage_threshold: Ngưỡng đánh giá độ dày của đường trung bình
tp_sl_ratio:Tỷ lệ chốt lời chốt lỗ
short_period/long_period: chu kỳ đường trung bình ngắn hạn/dài hạn
Chiến lược logic:
Xác định xem sáu đường trung bình (SMA20/60/120, EMA20/60/120) có dày đặc hay không.
Giá vượt qua đường trung bình tạo ra tín hiệu vào lệnh
Áp dụng cơ chế cắt lỗ và chốt lời động để quản lý vị thế
Lấy ETH/USDT làm ví dụ, trong việc kiểm tra lại K-line 2 giờ trong gần một năm, tổ hợp tham số tối ưu là:
percentage_threshold = 1.4
tp_sl_ratio = 10
Tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của danh mục này đạt 127.59%, mức giảm tối đa dưới 15%, ROMAD lên tới 8.61%, vượt trội hơn hẳn chiến lược giữ ETH trong cùng kỳ (-46.05%).
Chiến lược thể hiện xuất sắc trong việc nắm bắt động lực đầu tiên của xu hướng và gia tăng lợi nhuận trong các giai đoạn, có giá trị ứng dụng thực tiễn mạnh mẽ. Trong tương lai, có thể xem xét kết hợp các cơ chế lọc theo khối lượng giao dịch, lọc theo độ biến động, để nâng cao khả năng thích ứng của chiến lược trong các trạng thái thị trường khác nhau.
Tóm tắt
Từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5, thị trường tiền điện tử thể hiện đặc điểm cấu trúc "giá mạnh mẽ tăng lên, tâm lý vẫn còn thận trọng". BTC và ETH đồng thời tăng lên, ETH có mức tăng lớn hơn và biến động mạnh hơn. Tỷ lệ mua bán và phí vốn không có sự thiên lệch rõ ràng về phía mua, cho thấy ý định theo đuổi tăng giá của thị trường là hạn chế. Khối lượng hợp đồng tiếp tục leo thang, các vị thế bán đã bị thanh lý tập trung vào đầu tháng 5, sau đó các vị thế mua đã gặp phải thanh lý ngược vào ngày 12 tháng 5, phản ánh sự phân kỳ gia tăng trong thị trường dưới đòn bẩy cao.
Chiến lược "đột phá đường trung bình dày" được áp dụng trong phân tích định lượng đã thể hiện xuất sắc trên dữ liệu cấp 2 giờ của ETH/USDT, với tỷ suất lợi nhuận hàng năm lên tới 127,59%. Chiến lược này thông qua cấu trúc động lượng và lọc xu hướng, thể hiện khả năng theo xu hướng tốt và hiệu quả kiểm soát sự thoái lui. Tuy nhiên, trong thực tế, chiến lược này vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi sự dao động của thị trường, tình huống cực đoan hoặc tín hiệu không còn hiệu lực, do đó, khuyến nghị nên kết hợp với các yếu tố định lượng khác và cơ chế kiểm soát rủi ro để nâng cao tính ổn định và khả năng thích ứng của chiến lược.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
3
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ZKSherlock
· 6giờ trước
thực ra... các mô hình độ co giãn giá của eth tiết lộ một mối quan hệ xác suất thú vị, nhưng có ai đã xem xét những tác động về quyền riêng tư của những biến động thị trường này không? *điều chỉnh kính học thuật*
BTC và ETH mạnh mẽ tăng lên, chiến lược phá vỡ đường trung bình dày đặc đạt lợi nhuận hàng năm 127%
Báo cáo hai tuần về phân tích thị trường và chiến lược định lượng
Tổng quan thị trường
Bitcoin và Ethereum đã có xu hướng tăng mạnh trong hai tuần qua. Bitcoin đã tăng từ khoảng 78,000 USDT lên gần 105,000 USDT, tăng 34%. Ethereum đã tăng mạnh từ khoảng 1,600 USDT lên khoảng 2,600 USDT, tăng hơn 60%.
Sự tăng giá và độ đàn hồi của Ethereum rõ ràng cao hơn Bitcoin, đặc biệt là vào đầu tháng 5 khi cả hai đồng đều có sự tăng vọt đồng thời. Điều này có thể liên quan đến chính sách thuế giảm tốc và việc nâng cấp Pectra của Ethereum đang đến gần. Giá Bitcoin cao hơn, biến động tương đối ổn định, trong khi Ethereum phản ứng nhanh hơn và có mức tăng lớn hơn.
Về mặt biến động, Bitcoin và Ethereum có sự thay đổi rõ rệt trong biên độ biến động tổng thể từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 5. Vào giữa tháng 4, biến động của Bitcoin thường xuyên đạt đỉnh, sau đó vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5, biên độ biến động có xu hướng thu hẹp. Biến động của Ethereum thì lại có nhiều lần tăng vọt mạnh mẽ trước và sau khi giá nhảy vọt, thậm chí có lúc vượt qua Bitcoin, cho thấy quá trình tăng giá của nó đi kèm với sự dao động ngắn hạn mạnh mẽ hơn.
Tỷ lệ quy mô giao dịch dài ngắn ( LSR ) cho thấy, mặc dù giá liên tục tăng cao, nhưng khối lượng giao dịch bán khống trên thị trường cũng đồng thời tăng lên. LSR của Bitcoin duy trì dao động quanh mức 1, trong khi LSR của Ethereum lại biến động mạnh hơn. Điều này cho thấy thị trường đang có tâm lý chờ đợi và phòng ngừa ở mức cao, tâm lý nhà đầu tư tương đối thận trọng.
Số lượng hợp đồng mở đang có xu hướng tăng lên, phản ánh nhiệt độ giao dịch trên thị trường đang tiếp tục nóng lên. Số tiền mở chưa thanh toán của Bitcoin đã từ khoảng 60 tỷ USD tăng dần lên, trong khi Ethereum đã từ khoảng 18 tỷ USD tăng lên gần 24 tỷ USD. Về tỷ lệ phí vốn, cả hai đều duy trì dao động nhẹ quanh mức 0%, cho thấy lực lượng mua bán trên thị trường tương đối cân bằng.
Tình hình thanh lý hợp đồng thể hiện sự giao thoa giữa lệnh mua và lệnh bán. Vào ngày 8 tháng 5, số tiền thanh lý lệnh bán đã tăng mạnh lên tới 8,36 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, vào ngày 12 tháng 5, số tiền thanh lý lệnh mua đã tăng đáng kể lên 4,76 triệu đô la Mỹ. Điều này phản ánh rằng thị trường gặp phải hiện tượng thanh lý lệnh bán tập trung khi vượt qua các mức giá quan trọng, nhưng ngay cả trong xu hướng tăng, lệnh mua vẫn sẽ gặp phải thanh lý ở những mức cao cục bộ, cho thấy sự biến động của thị trường vẫn còn rất mạnh.
Phân tích định lượng - Chiến lược bứt phá đường trung bình động
"Chiến lược đột phá trung bình động dày đặc" là một chiến lược động lượng kết hợp với việc phán đoán xu hướng của mặt kỹ thuật. Chiến lược này thông qua việc quan sát tình trạng hội tụ của nhiều đường trung bình ngắn hạn và trung hạn để nhận diện thời điểm có khả năng xuất hiện biến động hướng đi của thị trường. Khi nhiều đường trung bình có xu hướng đồng nhất và tiến gần lại với nhau, nếu giá rõ ràng vượt qua khu vực đường trung bình, thì được coi là tín hiệu khởi động xu hướng.
Các tham số cốt lõi bao gồm:
Chiến lược logic:
Lấy ETH/USDT làm ví dụ, trong việc kiểm tra lại K-line 2 giờ trong gần một năm, tổ hợp tham số tối ưu là:
Tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của danh mục này đạt 127.59%, mức giảm tối đa dưới 15%, ROMAD lên tới 8.61%, vượt trội hơn hẳn chiến lược giữ ETH trong cùng kỳ (-46.05%).
Chiến lược thể hiện xuất sắc trong việc nắm bắt động lực đầu tiên của xu hướng và gia tăng lợi nhuận trong các giai đoạn, có giá trị ứng dụng thực tiễn mạnh mẽ. Trong tương lai, có thể xem xét kết hợp các cơ chế lọc theo khối lượng giao dịch, lọc theo độ biến động, để nâng cao khả năng thích ứng của chiến lược trong các trạng thái thị trường khác nhau.
Tóm tắt
Từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5, thị trường tiền điện tử thể hiện đặc điểm cấu trúc "giá mạnh mẽ tăng lên, tâm lý vẫn còn thận trọng". BTC và ETH đồng thời tăng lên, ETH có mức tăng lớn hơn và biến động mạnh hơn. Tỷ lệ mua bán và phí vốn không có sự thiên lệch rõ ràng về phía mua, cho thấy ý định theo đuổi tăng giá của thị trường là hạn chế. Khối lượng hợp đồng tiếp tục leo thang, các vị thế bán đã bị thanh lý tập trung vào đầu tháng 5, sau đó các vị thế mua đã gặp phải thanh lý ngược vào ngày 12 tháng 5, phản ánh sự phân kỳ gia tăng trong thị trường dưới đòn bẩy cao.
Chiến lược "đột phá đường trung bình dày" được áp dụng trong phân tích định lượng đã thể hiện xuất sắc trên dữ liệu cấp 2 giờ của ETH/USDT, với tỷ suất lợi nhuận hàng năm lên tới 127,59%. Chiến lược này thông qua cấu trúc động lượng và lọc xu hướng, thể hiện khả năng theo xu hướng tốt và hiệu quả kiểm soát sự thoái lui. Tuy nhiên, trong thực tế, chiến lược này vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi sự dao động của thị trường, tình huống cực đoan hoặc tín hiệu không còn hiệu lực, do đó, khuyến nghị nên kết hợp với các yếu tố định lượng khác và cơ chế kiểm soát rủi ro để nâng cao tính ổn định và khả năng thích ứng của chiến lược.