Nguyên tắc cơ bản của giao dịch định lượng có thể được tóm tắt như sau: sử dụng mô hình toán học và chương trình máy tính thay thế cho phán đoán của con người, tự động thực hiện quyết định giao dịch, cốt lõi là thông qua phương pháp hệ thống để nắm bắt quy luật hoặc cơ hội của thị trường, hướng tới kết quả giao dịch hiệu quả và lý trí hơn.
Cụ thể, nguyên lý của nó có thể được phân tích thành ba giai đoạn cốt lõi:
1. Xây dựng mô hình toán học (chiến lược) Dựa trên dữ liệu lịch sử (như giá cả, khối lượng giao dịch, các chỉ số vĩ mô, v.v.), thông qua phân tích thống kê, học máy và các phương pháp khác, khai thác những quy luật có thể tồn tại trong thị trường (ví dụ: "xác suất giá cổ phiếu tăng cao sau khi giảm liên tiếp 3 ngày" "sự chênh lệch giá giữa hai tài sản sẽ trở lại sau khi lệch khỏi giá trung bình"), chuyển những quy luật này thành các công thức hoặc quy tắc có thể định lượng (tức là "chiến lược giao dịch"). Ví dụ, một chiến lược đơn giản có thể là: khi đường trung bình động 5 ngày của cổ phiếu cắt lên đường trung bình động 20 ngày, tự động mua vào; ngược lại thì bán ra. 2. Máy tính tự động thực hiện Khi chiến lược được viết thành chương trình, máy tính sẽ theo dõi dữ liệu thị trường (như giá cả, lưu lượng đơn hàng) theo thời gian thực. Khi các điều kiện được thiết lập bởi chiến lược được đáp ứng (như tín hiệu mua/bán được kích hoạt), nó sẽ tự động phát ra lệnh giao dịch, thậm chí hoàn thành việc đặt hàng trực tiếp, toàn bộ quá trình không cần can thiệp của con người. Điều này giúp tránh những rắc rối có thể xảy ra trong giao dịch thủ công như sự can thiệp của cảm xúc (như tham lam, sợ hãi), độ trễ phản ứng. 3. Kiểm tra lại và tối ưu hóa liên tục Chiến lược không phải là bất biến, cần phải sử dụng dữ liệu lịch sử để “kiểm tra lại” (mô phỏng hiệu suất thị trường trong quá khứ) nhiều lần, xác minh tính hiệu quả của nó; đồng thời, khi môi trường thị trường thay đổi (như điều chỉnh chính sách, thay đổi dòng tiền), chiến lược có thể trở nên không hiệu quả, do đó cần điều chỉnh liên tục các tham số hoặc logic để duy trì tính thích ứng.
Nói một cách đơn giản, giao dịch định lượng là "sử dụng dữ liệu để tìm quy luật, sử dụng chương trình để thực hiện giao dịch", bản chất là tiêu chuẩn hóa và tự động hóa logic giao dịch, theo đuổi tính kỷ luật và hiệu quả.
[Người dùng đã chia sẻ dữ liệu giao dịch của mình. Vào Ứng dụng để xem thêm.]
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Nguyên tắc cơ bản của giao dịch định lượng có thể được tóm tắt như sau: sử dụng mô hình toán học và chương trình máy tính thay thế cho phán đoán của con người, tự động thực hiện quyết định giao dịch, cốt lõi là thông qua phương pháp hệ thống để nắm bắt quy luật hoặc cơ hội của thị trường, hướng tới kết quả giao dịch hiệu quả và lý trí hơn.
Cụ thể, nguyên lý của nó có thể được phân tích thành ba giai đoạn cốt lõi:
1. Xây dựng mô hình toán học (chiến lược)
Dựa trên dữ liệu lịch sử (như giá cả, khối lượng giao dịch, các chỉ số vĩ mô, v.v.), thông qua phân tích thống kê, học máy và các phương pháp khác, khai thác những quy luật có thể tồn tại trong thị trường (ví dụ: "xác suất giá cổ phiếu tăng cao sau khi giảm liên tiếp 3 ngày" "sự chênh lệch giá giữa hai tài sản sẽ trở lại sau khi lệch khỏi giá trung bình"), chuyển những quy luật này thành các công thức hoặc quy tắc có thể định lượng (tức là "chiến lược giao dịch").
Ví dụ, một chiến lược đơn giản có thể là: khi đường trung bình động 5 ngày của cổ phiếu cắt lên đường trung bình động 20 ngày, tự động mua vào; ngược lại thì bán ra.
2. Máy tính tự động thực hiện
Khi chiến lược được viết thành chương trình, máy tính sẽ theo dõi dữ liệu thị trường (như giá cả, lưu lượng đơn hàng) theo thời gian thực. Khi các điều kiện được thiết lập bởi chiến lược được đáp ứng (như tín hiệu mua/bán được kích hoạt), nó sẽ tự động phát ra lệnh giao dịch, thậm chí hoàn thành việc đặt hàng trực tiếp, toàn bộ quá trình không cần can thiệp của con người.
Điều này giúp tránh những rắc rối có thể xảy ra trong giao dịch thủ công như sự can thiệp của cảm xúc (như tham lam, sợ hãi), độ trễ phản ứng.
3. Kiểm tra lại và tối ưu hóa liên tục
Chiến lược không phải là bất biến, cần phải sử dụng dữ liệu lịch sử để “kiểm tra lại” (mô phỏng hiệu suất thị trường trong quá khứ) nhiều lần, xác minh tính hiệu quả của nó; đồng thời, khi môi trường thị trường thay đổi (như điều chỉnh chính sách, thay đổi dòng tiền), chiến lược có thể trở nên không hiệu quả, do đó cần điều chỉnh liên tục các tham số hoặc logic để duy trì tính thích ứng.
Nói một cách đơn giản, giao dịch định lượng là "sử dụng dữ liệu để tìm quy luật, sử dụng chương trình để thực hiện giao dịch", bản chất là tiêu chuẩn hóa và tự động hóa logic giao dịch, theo đuổi tính kỷ luật và hiệu quả.