Phân tích hai tuần thị trường tiền điện tử: Ethereum bật lại mạnh mẽ, chiến lược vượt qua đường trung bình mang lại lợi suất hàng năm 127%

Trong hai tuần qua, thị trường tiền điện tử overall đang có xu hướng tăng, Ethereum thể hiện đặc biệt nổi bật. Bitcoin đã tăng từ khoảng 78,000 đô la lên gần 105,000 đô la, với tỷ lệ tăng 34%. Ethereum thì đã tăng mạnh từ khoảng 1,600 đô la lên khoảng 2,600 đô la, với tỷ lệ tăng vượt quá 60%.

Mặc dù giá cả tăng mạnh, tâm lý thị trường vẫn tỏ ra thận trọng. Tỷ lệ mua bán của Ethereum dao động mạnh, phản ánh hoạt động giao dịch ngắn hạn sôi động, trong khi các nhà đầu cơ vẫn chưa rút lui rõ ràng. Về thị trường hợp đồng, Ethereum đã xuất hiện dòng tiền mạnh hơn vào đầu tháng 5, nhưng rủi ro đòn bẩy tổng thể của thị trường vẫn ở mức cao. Sau khi các nhà đầu cơ tập trung chịu thua lỗ vào đầu tháng 5, vào ngày 12 tháng 5 lại xảy ra việc thanh lý ngược lại đối với các nhà đầu cơ, cho thấy sự phân hóa của thị trường gia tăng.

Phân tích định lượng sử dụng "chiến lược đột phá đường trung bình động dày đặc", thực hiện kiểm tra lại dữ liệu Ethereum/USDT ở cấp 2 giờ. Dưới sự lựa chọn tham số tối ưu, tỷ suất lợi nhuận hàng năm của chiến lược lên tới 127,59%, vượt xa chiến lược Buy and Hold Ethereum cùng thời kỳ với -46,05%. Logic cốt lõi của chiến lược là thông qua việc quan sát tình trạng hội tụ của nhiều đường trung bình động ngắn và trung hạn, nắm bắt thời điểm giá phá vỡ dải đường trung bình động để thực hiện giao dịch.

Tổ hợp tham số tốt nhất là:

• percentage_threshold = 1.4（giới hạn khoảng cách tối đa của đường trung bình）
• tp_sl_ratio = 10（biên độ chốt lời động）

Chiến lược này đã thể hiện xuất sắc trong quá trình kiểm tra lại, không chỉ đạt được sự gia tăng ổn định về vốn mà còn kiểm soát hiệu quả rủi ro giảm giá. Mức giảm tối đa được kiểm soát dưới 15%, tỷ lệ lợi nhuận điều chỉnh rủi ro đạt 8.61% so với (ROMAD).

Tổng thể mà nói, gần đây thị trường tiền điện tử có đặc điểm "giá mạnh mẽ đi lên, tâm lý vẫn còn thận trọng". Mặc dù giá có xu hướng mạnh lên, nhưng tâm lý thị trường và động lực vốn vẫn chưa tạo thành sự nhất quán. Trong bối cảnh này, chiến lược đột phá trung bình động qua tối ưu hóa tham số hệ thống và kiểm soát rủi ro động, cho thấy khả năng theo xu hướng tốt và hiệu quả kiểm soát lùi, cung cấp khung chiến lược thực tiễn cho giao dịch định lượng.