Основний принцип квантової торгівлі можна підсумувати так: замінити ручне оцінювання математичними моделями та комп'ютерними програмами, автоматично виконуючи торгові рішення; суть полягає в систематичному підході до захоплення ринкових закономірностей або можливостей, прагнучи до більш ефективних і раціональних торгових результатів.
Конкретно кажучи, його принцип можна розділити на три основні етапи:
1. Створення математичної моделі (стратегії) На основі історичних даних (таких як ціни, обсяги торгівлі, макроекономічні показники тощо), за допомогою статистичного аналізу, методів машинного навчання та інших способів, виявляються можливі закономірності на ринку (наприклад, "ціна акцій має високий шанс підвищитися після трьох днів безперервного зниження" або "ціна двох активів повертається до середнього значення після відхилення"). Ці закономірності перетворюються на кількісні формули або правила (тобто "торгові стратегії"). Наприклад, проста стратегія може бути такою: коли 5-денна ковзаюча середня акцій перетинає вгору 20-денну ковзаючу середню, автоматично купувати; в іншому випадку продавати. 2. Автоматичне виконання комп'ютером Після того, як стратегія буде написана у вигляді програми, комп'ютер буде в реальному часі моніторити ринкові дані (такі як ціни, потоки замовлень), і як тільки будуть виконані умови, встановлені в стратегії (наприклад, спрацьовування сигналу на купівлю/продаж), вона автоматично видасть торгову команду, а навіть і безпосередньо завершить оформлення замовлення, весь процес не потребує втручання людини. Це уникає можливих емоційних перешкод у ручній торгівлі (таких як жадібність, страх), затримок реакції та інших проблем. 3. Тривале тестування та оптимізація Стратегії не є незмінними, їх потрібно постійно „тестувати на історичних даних“ (моделювати минулі ринкові показники) для перевірки їхньої ефективності; водночас, у міру зміни ринкового середовища (таких як зміни в політиці, зміни в напрямку фінансів) стратегії можуть втратити свою дієвість, тому необхідно постійно коригувати параметри або логіку, щоб зберегти адаптивність.
Простими словами, квантова торгівля - це "знайти закономірності за допомогою даних, здійснювати торгівлю за допомогою програм", по суті, це стандартизація та автоматизація торгової логіки, прагнення до дисципліни та ефективності.
[Користувач надав доступ до своїх торгових даних. Перейдіть до додатку, щоб переглянути більше].
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Основний принцип квантової торгівлі можна підсумувати так: замінити ручне оцінювання математичними моделями та комп'ютерними програмами, автоматично виконуючи торгові рішення; суть полягає в систематичному підході до захоплення ринкових закономірностей або можливостей, прагнучи до більш ефективних і раціональних торгових результатів.
Конкретно кажучи, його принцип можна розділити на три основні етапи:
1. Створення математичної моделі (стратегії)
На основі історичних даних (таких як ціни, обсяги торгівлі, макроекономічні показники тощо), за допомогою статистичного аналізу, методів машинного навчання та інших способів, виявляються можливі закономірності на ринку (наприклад, "ціна акцій має високий шанс підвищитися після трьох днів безперервного зниження" або "ціна двох активів повертається до середнього значення після відхилення"). Ці закономірності перетворюються на кількісні формули або правила (тобто "торгові стратегії").
Наприклад, проста стратегія може бути такою: коли 5-денна ковзаюча середня акцій перетинає вгору 20-денну ковзаючу середню, автоматично купувати; в іншому випадку продавати.
2. Автоматичне виконання комп'ютером
Після того, як стратегія буде написана у вигляді програми, комп'ютер буде в реальному часі моніторити ринкові дані (такі як ціни, потоки замовлень), і як тільки будуть виконані умови, встановлені в стратегії (наприклад, спрацьовування сигналу на купівлю/продаж), вона автоматично видасть торгову команду, а навіть і безпосередньо завершить оформлення замовлення, весь процес не потребує втручання людини.
Це уникає можливих емоційних перешкод у ручній торгівлі (таких як жадібність, страх), затримок реакції та інших проблем.
3. Тривале тестування та оптимізація
Стратегії не є незмінними, їх потрібно постійно „тестувати на історичних даних“ (моделювати минулі ринкові показники) для перевірки їхньої ефективності; водночас, у міру зміни ринкового середовища (таких як зміни в політиці, зміни в напрямку фінансів) стратегії можуть втратити свою дієвість, тому необхідно постійно коригувати параметри або логіку, щоб зберегти адаптивність.
Простими словами, квантова торгівля - це "знайти закономірності за допомогою даних, здійснювати торгівлю за допомогою програм", по суті, це стандартизація та автоматизація торгової логіки, прагнення до дисципліни та ефективності.