Огляд продуктивності за травень/Стратегічний портфель на червень | Звіт про стратегію | Манекрі Інформація про інвестиції та медіа, корисні для фінансів від Monex Securities
Кумулятивна продуктивність за 11 місяців з початку експлуатації становить 17% позитивного зростання
Стратегічний портфель за травень перевищив бенчмарк на трохи менше 1%. Це вже четвертий місяць поспіль, коли він перевершує бенчмарк, а загальна прибутковість з моменту початку управління за 11 місяців становить 17% у плюс. Різниця між ним та бенчмарком, що став на 2% у плюс за той же період, досягла 15% перевиконання.
Таблиця 1: Щомісячна та накопичена прибутковість з початку експлуатації
!
Джерело: підготовлено автором на основі даних QUICK
У травні японський фондовий ринок був стабільним, при цьому індекс Ніккей піднявся на 1919 єн (5%) за місяць. Ріст Ніккея став найбільшим з лютого 2024 року (2879 єн). Навіть у такому зростаючому ринку портфель зміг суттєво перевершити бенчмарк. Раніше вже помічали сильну опірність цього портфеля до зниження, але цього разу також було продемонстровано його здатність слідувати за зростанням.
Як видно з графіку продуктивності, наш портфель не знижується на ринку, що падає, і зростає на рівні або навіть вище ринку під час зростаючого ринку. Результат цього за майже рік управління проявляється у вигляді 15% перевищення продуктивності.
Графік: динаміка продуктивності
!
Джерело: створено автором на основі даних QUICK
Топові та низькі показники віддачі за травень за категоріями наведені в таблиці 2.
Таблиця 2: Найкраща та найгірша прибутковість за марками
!
Джерело: створено автором на основі даних QUICK
Публікація стратегічного портфоліо на червень
NTT DATA (9613), яка була найефективнішою в травні, буде видалена у зв'язку з оголошенням про те, що NTT (9432) стане дочірньою компанією, що повністю належить їй. У Sanrio (8136) все добре з поверненням на дев'яте місце в травні, але останнім часом його оцінка значно зросла, тому він буде тимчасово видалений з портфеля. Те ж саме можна сказати і про компанію Goyo Construction (1893), яка мала сцену швидкого зростання завдяки своїм хорошим показникам. Крім того, 82 Bank (8359) буде замінений на North Pacific Bank (8524). Shin-Etsu Chemical (4063), яка спочатку була довгостроковим холдингом, цього місяця буде тимчасово замінена на SUMCO (3436). Однією з найяскравіших подій цього місяця є високі дивіденди за червень/грудень фінансового року. До них відносяться AGC (5201) і Yamaha Motor (7272). Однак ми продовжуємо підбирати акції на основі традиційного фактора людського капіталу. Стиль прагнення до альфа з множинним розподілом/обертанням факторів, звичайно, постійний.
Таблиця 3: Список стратегічного портфоліо та цінних паперів за червень
!
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Огляд продуктивності за травень/Стратегічний портфель на червень | Звіт про стратегію | Манекрі Інформація про інвестиції та медіа, корисні для фінансів від Monex Securities
Кумулятивна продуктивність за 11 місяців з початку експлуатації становить 17% позитивного зростання
Стратегічний портфель за травень перевищив бенчмарк на трохи менше 1%. Це вже четвертий місяць поспіль, коли він перевершує бенчмарк, а загальна прибутковість з моменту початку управління за 11 місяців становить 17% у плюс. Різниця між ним та бенчмарком, що став на 2% у плюс за той же період, досягла 15% перевиконання.
Таблиця 1: Щомісячна та накопичена прибутковість з початку експлуатації ! Джерело: підготовлено автором на основі даних QUICK У травні японський фондовий ринок був стабільним, при цьому індекс Ніккей піднявся на 1919 єн (5%) за місяць. Ріст Ніккея став найбільшим з лютого 2024 року (2879 єн). Навіть у такому зростаючому ринку портфель зміг суттєво перевершити бенчмарк. Раніше вже помічали сильну опірність цього портфеля до зниження, але цього разу також було продемонстровано його здатність слідувати за зростанням.
Як видно з графіку продуктивності, наш портфель не знижується на ринку, що падає, і зростає на рівні або навіть вище ринку під час зростаючого ринку. Результат цього за майже рік управління проявляється у вигляді 15% перевищення продуктивності.
Графік: динаміка продуктивності ! Джерело: створено автором на основі даних QUICK Топові та низькі показники віддачі за травень за категоріями наведені в таблиці 2.
Таблиця 2: Найкраща та найгірша прибутковість за марками ! Джерело: створено автором на основі даних QUICK
Публікація стратегічного портфоліо на червень
NTT DATA (9613), яка була найефективнішою в травні, буде видалена у зв'язку з оголошенням про те, що NTT (9432) стане дочірньою компанією, що повністю належить їй. У Sanrio (8136) все добре з поверненням на дев'яте місце в травні, але останнім часом його оцінка значно зросла, тому він буде тимчасово видалений з портфеля. Те ж саме можна сказати і про компанію Goyo Construction (1893), яка мала сцену швидкого зростання завдяки своїм хорошим показникам. Крім того, 82 Bank (8359) буде замінений на North Pacific Bank (8524). Shin-Etsu Chemical (4063), яка спочатку була довгостроковим холдингом, цього місяця буде тимчасово замінена на SUMCO (3436). Однією з найяскравіших подій цього місяця є високі дивіденди за червень/грудень фінансового року. До них відносяться AGC (5201) і Yamaha Motor (7272). Однак ми продовжуємо підбирати акції на основі традиційного фактора людського капіталу. Стиль прагнення до альфа з множинним розподілом/обертанням факторів, звичайно, постійний.
Таблиця 3: Список стратегічного портфоліо та цінних паперів за червень !