Piyasa Analizi ve Kuantitatif Stratejiler İki Haftada Bir Raporu
Pazar Durumu
Bitcoin ve Ethereum son iki haftada güçlü bir yükseliş trendi sergiledi. Bitcoin, yaklaşık 78,000 USDT'den 105,000 USDT'ye yakın bir seviyeye çıkarak %34'lük bir artış gösterdi. Ethereum ise yaklaşık 1,600 USDT'den 2,600 USDT civarına büyük bir sıçrama yaparak %60'tan fazla bir artış sağladı.
Ethereum'un fiyat artışı ve esnekliği, özellikle Mayıs ayının başında her ikisinin de eşzamanlı olarak sıçrama yapması ile Bitcoin'den belirgin şekilde daha yüksektir. Bu, gümrük politikalarının yavaşlaması ve Ethereum'un Pectra güncellemesinin yaklaşması ile ilgili olabilir. Bitcoin'in fiyatı daha yüksek ve dalgalanması göreceli olarak istikrarlıdır, oysa Ethereum daha hızlı tepki verir ve artış oranı daha büyüktür.
Dalgalanma açısından, Bitcoin ve Ethereum'un Nisan başından Mayıs ortasına kadar olan genel dalgalanma aralığında belirgin değişiklikler oldu. Nisan ortasında Bitcoin dalgalanma oranı sıklıkla zirve yaptı, ardından Nisan sonu ve Mayıs başında genel dalgalanma azalmaya başladı. Ethereum'un dalgalanma oranı ise fiyatın ani yükselişinden önce ve sonra birkaç kez keskin bir artış gösterdi, hatta bir ara Bitcoin'i bile geçti, bu da yükseliş sürecinin daha güçlü kısa vadeli dalgalanmalarla birlikte olduğunu gösteriyor.
Kısa ve uzun pozisyon işlem hacmi oranı ( LSR ) gösteriyor ki, fiyatlar sürekli artmasına rağmen, piyasada kısa pozisyon işlem hacmi de eş zamanlı olarak yükseliyor. Bitcoin'in LSR'si genel olarak 1 civarında dalgalanırken, Ethereum'un LSR'si ise daha şiddetli dalgalanıyor. Bu, piyasada yüksek seviyelerde genel olarak temkinlilik ve hedge duygusunun bulunduğunu, yatırımcıların duygusunun daha dikkatli olduğunu gösteriyor.
Sözleşme pozisyon tutarları genel olarak artış eğiliminde, piyasa işlem sıcaklığının devamlı olarak ısındığını yansıtıyor. Bitcoin'in açık pozisyon tutarı yaklaşık 60 milyar dolardan yavaşça yükselirken, Ethereum ise yaklaşık 18 milyar dolardan 24 milyar dolara yakın bir seviyeye yükseldi. Fonlama oranları açısından, her ikisi de %0 civarında küçük dalgalanmalarla dengede kalıyor, bu da piyasanın alım satım güçlerinin nispeten dengeli olduğunu gösteriyor.
Sözleşme likidasyon durumu alım satım dengesinin iç içe geçtiğini gösteriyor. 8 Mayıs'ta, kısa pozisyon likidasyon miktarı büyük bir şekilde 836 milyon dolara fırladı. 12 Mayıs'ta ise, uzun pozisyon likidasyon miktarı belirgin bir şekilde 476 milyon dolara yükseldi. Bu, pazarın kritik fiyat seviyelerini aşarken kısa pozisyonların yoğun bir şekilde likide edildiğini gösteriyor; ancak yükseliş trendinde bile, uzun pozisyonlar yerel yüksek seviyelerde likide olabiliyor, bu da pazarın dalgalanmasının hala güçlü olduğunu gösteriyor.
Nicel Analiz - Hareketli Ortalama Yoğun Kırılma Stratejisi
"Yoğun Ortalama Kırılma Stratejisi", teknik trend analizini birleştiren bir momentum stratejisidir. Strateji, kısa ve orta vadeli birden fazla ortalamanın yakınsama durumunu gözlemleyerek, piyasanın yönlü dalgalanma olasılığını belirler. Birden fazla ortalama benzer bir yönde hareket ettiğinde ve birbirine yaklaştığında, eğer fiyat ortalama bölgesini belirgin bir şekilde aşarsa, bu bir trendin başlaması için sinyal olarak değerlendirilir.
Ana parametreler şunlardır:
percentage_threshold: Hareketli ortalama yoğunluk belirleme eşiği
tp_sl_ratio: kar al ve zarar durdur oranı
kısa_dönem/uzun_dönem: kısa/uzun hareketli ortalama periyotları
Strateji Mantığı:
Altı hareketli ortalamanın ( SMA20/60/120, EMA20/60/120) yoğun olup olmadığını belirleyin.
Fiyatın ortalama çizgiyi aşması giriş sinyali tetikler
Dinamik kar al ve zarar durdurma mekanizması ile pozisyon yönetimi
ETH/USDT örneğini alırsak, son bir yılın 2 saatlik mum grafiklerinde en iyi parametre kombinasyonu şudur:
yüzdelik_eşik = 1.4
tp_sl_ratio = 10
Bu kombinasyonun yıllık getiri oranı %127.59, maksimum geri çekilme %15'in altında, ROMAD ise %8.61'dir; bu da aynı dönemdeki ETH tutma stratejisi (-%46.05'e göre belirgin bir şekilde daha üstündür ).
Strateji, trendin başlangıçtaki ivmesini yakalamak ve dalga kârını sürdürebilmek açısından mükemmel bir performans sergiliyor ve güçlü bir pratik uygulama değerine sahip. Gelecekte işlem hacmi filtreleme, volatilite filtreleme gibi mekanizmalarla birleştirilmesi düşünülerek, stratejinin farklı piyasa koşullarında uyum yeteneğinin daha da artırılması sağlanabilir.
Özet
25 Nisan - 12 Mayıs tarihleri arasında kripto para piyasası "fiyatların güçlü bir şekilde yükseldiği, duyguların ise hâlâ temkinli olduğu" yapısal özellikler sergiledi. BTC ve ETH eş zamanlı olarak yükseldi, ETH'nin artışı daha büyük ve dalgalanması daha şiddetliydi. Uzun/kısa oranı ve fonlama oranı belirgin bir şekilde uzun tarafa kaymadı, bu da piyasanın yükseliş isteğinin sınırlı olduğunu gösteriyor. Sözleşme pozisyonları sürekli artış gösterdi, kısa pozisyonlar Mayıs başında yoğun bir şekilde tasfiye oldu, ardından uzun pozisyonlar 12 Mayıs'ta ters tasfiye ile karşılaştı, bu da yüksek kaldıraç altında piyasa ayrışmasının arttığını yansıtıyor.
"Sıkışık Hareketli Ortalama Kırılma Stratejisi" olarak adlandırılan nicel analiz, ETH/USDT'nin 2 saatlik verilerinde olağanüstü bir performans sergileyerek yıllık %127,59 kazanç sağladı. Bu strateji, momentum yapısı ve trend filtrelemesi aracılığıyla iyi bir trend yönlendirme yeteneği ve geri çekilme kontrolü göstermektedir. Ancak, pratikte piyasa dalgalanmaları, aşırı koşullar veya sinyal başarısızlığı gibi faktörlerden etkilenebileceğinden, stratejinin istikrarını ve uyumunu artırmak için diğer nicel faktörler ve risk kontrol mekanizmaları ile birleştirilmesi önerilmektedir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
14 Likes
Reward
14
3
Repost
Share
Comment
0/400
ZKSherlock
· 5h ago
aslında... eth'nin fiyat esnekliği kalıpları ilginç bir olasılık ilişkisini ortaya koyuyor, ama bu piyasa hareketlerinin gizlilik sonuçlarını düşünen var mı? *akademik gözlüğünü ayarladı*
BTC ve ETH güçlü bir şekilde pump yapıyor, hareketli ortalamalarda yoğun bir şekilde kırılma stratejisi yıllık %127 getiri sağlıyor.
Piyasa Analizi ve Kuantitatif Stratejiler İki Haftada Bir Raporu
Pazar Durumu
Bitcoin ve Ethereum son iki haftada güçlü bir yükseliş trendi sergiledi. Bitcoin, yaklaşık 78,000 USDT'den 105,000 USDT'ye yakın bir seviyeye çıkarak %34'lük bir artış gösterdi. Ethereum ise yaklaşık 1,600 USDT'den 2,600 USDT civarına büyük bir sıçrama yaparak %60'tan fazla bir artış sağladı.
Ethereum'un fiyat artışı ve esnekliği, özellikle Mayıs ayının başında her ikisinin de eşzamanlı olarak sıçrama yapması ile Bitcoin'den belirgin şekilde daha yüksektir. Bu, gümrük politikalarının yavaşlaması ve Ethereum'un Pectra güncellemesinin yaklaşması ile ilgili olabilir. Bitcoin'in fiyatı daha yüksek ve dalgalanması göreceli olarak istikrarlıdır, oysa Ethereum daha hızlı tepki verir ve artış oranı daha büyüktür.
Dalgalanma açısından, Bitcoin ve Ethereum'un Nisan başından Mayıs ortasına kadar olan genel dalgalanma aralığında belirgin değişiklikler oldu. Nisan ortasında Bitcoin dalgalanma oranı sıklıkla zirve yaptı, ardından Nisan sonu ve Mayıs başında genel dalgalanma azalmaya başladı. Ethereum'un dalgalanma oranı ise fiyatın ani yükselişinden önce ve sonra birkaç kez keskin bir artış gösterdi, hatta bir ara Bitcoin'i bile geçti, bu da yükseliş sürecinin daha güçlü kısa vadeli dalgalanmalarla birlikte olduğunu gösteriyor.
Kısa ve uzun pozisyon işlem hacmi oranı ( LSR ) gösteriyor ki, fiyatlar sürekli artmasına rağmen, piyasada kısa pozisyon işlem hacmi de eş zamanlı olarak yükseliyor. Bitcoin'in LSR'si genel olarak 1 civarında dalgalanırken, Ethereum'un LSR'si ise daha şiddetli dalgalanıyor. Bu, piyasada yüksek seviyelerde genel olarak temkinlilik ve hedge duygusunun bulunduğunu, yatırımcıların duygusunun daha dikkatli olduğunu gösteriyor.
Sözleşme pozisyon tutarları genel olarak artış eğiliminde, piyasa işlem sıcaklığının devamlı olarak ısındığını yansıtıyor. Bitcoin'in açık pozisyon tutarı yaklaşık 60 milyar dolardan yavaşça yükselirken, Ethereum ise yaklaşık 18 milyar dolardan 24 milyar dolara yakın bir seviyeye yükseldi. Fonlama oranları açısından, her ikisi de %0 civarında küçük dalgalanmalarla dengede kalıyor, bu da piyasanın alım satım güçlerinin nispeten dengeli olduğunu gösteriyor.
Sözleşme likidasyon durumu alım satım dengesinin iç içe geçtiğini gösteriyor. 8 Mayıs'ta, kısa pozisyon likidasyon miktarı büyük bir şekilde 836 milyon dolara fırladı. 12 Mayıs'ta ise, uzun pozisyon likidasyon miktarı belirgin bir şekilde 476 milyon dolara yükseldi. Bu, pazarın kritik fiyat seviyelerini aşarken kısa pozisyonların yoğun bir şekilde likide edildiğini gösteriyor; ancak yükseliş trendinde bile, uzun pozisyonlar yerel yüksek seviyelerde likide olabiliyor, bu da pazarın dalgalanmasının hala güçlü olduğunu gösteriyor.
Nicel Analiz - Hareketli Ortalama Yoğun Kırılma Stratejisi
"Yoğun Ortalama Kırılma Stratejisi", teknik trend analizini birleştiren bir momentum stratejisidir. Strateji, kısa ve orta vadeli birden fazla ortalamanın yakınsama durumunu gözlemleyerek, piyasanın yönlü dalgalanma olasılığını belirler. Birden fazla ortalama benzer bir yönde hareket ettiğinde ve birbirine yaklaştığında, eğer fiyat ortalama bölgesini belirgin bir şekilde aşarsa, bu bir trendin başlaması için sinyal olarak değerlendirilir.
Ana parametreler şunlardır:
Strateji Mantığı:
ETH/USDT örneğini alırsak, son bir yılın 2 saatlik mum grafiklerinde en iyi parametre kombinasyonu şudur:
Bu kombinasyonun yıllık getiri oranı %127.59, maksimum geri çekilme %15'in altında, ROMAD ise %8.61'dir; bu da aynı dönemdeki ETH tutma stratejisi (-%46.05'e göre belirgin bir şekilde daha üstündür ).
Strateji, trendin başlangıçtaki ivmesini yakalamak ve dalga kârını sürdürebilmek açısından mükemmel bir performans sergiliyor ve güçlü bir pratik uygulama değerine sahip. Gelecekte işlem hacmi filtreleme, volatilite filtreleme gibi mekanizmalarla birleştirilmesi düşünülerek, stratejinin farklı piyasa koşullarında uyum yeteneğinin daha da artırılması sağlanabilir.
Özet
25 Nisan - 12 Mayıs tarihleri arasında kripto para piyasası "fiyatların güçlü bir şekilde yükseldiği, duyguların ise hâlâ temkinli olduğu" yapısal özellikler sergiledi. BTC ve ETH eş zamanlı olarak yükseldi, ETH'nin artışı daha büyük ve dalgalanması daha şiddetliydi. Uzun/kısa oranı ve fonlama oranı belirgin bir şekilde uzun tarafa kaymadı, bu da piyasanın yükseliş isteğinin sınırlı olduğunu gösteriyor. Sözleşme pozisyonları sürekli artış gösterdi, kısa pozisyonlar Mayıs başında yoğun bir şekilde tasfiye oldu, ardından uzun pozisyonlar 12 Mayıs'ta ters tasfiye ile karşılaştı, bu da yüksek kaldıraç altında piyasa ayrışmasının arttığını yansıtıyor.
"Sıkışık Hareketli Ortalama Kırılma Stratejisi" olarak adlandırılan nicel analiz, ETH/USDT'nin 2 saatlik verilerinde olağanüstü bir performans sergileyerek yıllık %127,59 kazanç sağladı. Bu strateji, momentum yapısı ve trend filtrelemesi aracılığıyla iyi bir trend yönlendirme yeteneği ve geri çekilme kontrolü göstermektedir. Ancak, pratikte piyasa dalgalanmaları, aşırı koşullar veya sinyal başarısızlığı gibi faktörlerden etkilenebileceğinden, stratejinin istikrarını ve uyumunu artırmak için diğer nicel faktörler ve risk kontrol mekanizmaları ile birleştirilmesi önerilmektedir.