Kripto Piyasası İki Haftalık Analiz: Ethereum Güçlü Ribaund, Hareketli Ortalama Kırılma Stratejisi Yıllık Getiri %127

Son iki haftadır kripto piyasası genel olarak bir artış göstermekte, Ethereum özellikle dikkat çekici bir performans sergilemektedir. Bitcoin yaklaşık 78,000 dolardan 105,000 dolara yakın bir değere yükselerek %34'lük bir artış göstermiştir. Ethereum ise 1,600 dolar civarından 2,600 dolara kadar büyük bir sıçrama yaparak %60'tan fazla bir artış yaşamıştır.

Fiyatlar güçlenmesine rağmen, piyasa duygusu hâlâ temkinli görünüyor. Ethereum'un alım satım oranı dalgalı bir seyir izliyor ve kısa vadeli işlemlerin aktif olduğunu yansıtıyor, kısa pozisyonlar belirgin bir şekilde çıkış yapmadı. Sözleşme piyasası açısından, Ethereum Mayıs ayının başında daha güçlü bir sermaye akışı yaşadı, ancak genel piyasa kaldıraç riski hâlâ yüksek. Mayıs ayının başında kısa pozisyonların yoğun bir şekilde tasfiye edilmesinin ardından, 12 Mayıs'ta uzun pozisyonların ters tasfiyesi gerçekleşti, bu da piyasa ayrışmasının arttığını gösteriyor.

Kantitatif analiz, Ethereum/USDT 2 saatlik veri setine yönelik "Hareketli Ortalama Yoğun Kırılma Stratejisi"ni kullanarak geri test yapılmıştır. En iyi parametre seçimi altında, stratejinin yıllık getiri oranı %127,59'a ulaşmakta ve aynı dönemdeki Ethereum Al-Sat stratejisinin -%46,05'inin çok üzerinde bulunmaktadır. Stratejinin temel mantığı, birden fazla kısa ve orta vadeli hareketli ortalamanın yakınsama durumunu gözlemleyerek, fiyatın hareketli ortalama bandını kırma zamanını yakalayarak işlem yapmaktır.

En iyi parametre kombinasyonu:

• percentage_threshold = 1.4 (ortalama maksimum mesafe sınırı)
• tp_sl_ratio = 10 (dinamik kar alma aralığı)

Bu strateji geriye dönük test döneminde mükemmel bir performans sergiledi, sadece istikrarlı bir sermaye artışı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda aşağı yönlü riski de etkili bir şekilde kontrol etti. Maksimum geri çekilme %15'in altında tutuldu ve risk ayarlı getiri (ROMAD) için %8.61'e ulaştı.

Genel olarak, son dönemde kripto piyasası "fiyat güçlü bir şekilde yukarı, duygu hala temkinli" özellikleri göstermektedir. Fiyat yükselirken, piyasa duygusu ve fon dinamikleri henüz uyum sağlamadı. Bu bağlamda, hareketli ortalama yoğun kırılma stratejisi, sistematik parametre optimizasyonu ve dinamik risk kontrolü ile iyi bir yönlendirme yeteneği ve geri çekilme kontrolü sergileyerek, niceliksel ticaret için pratik bir strateji çerçevesi sunmaktadır.