Анализ рынка и двухнедельный отчет по количественным стратегиям
Обзор рынка
Биткойн и Эфириум за последние две недели демонстрируют сильный рост. Биткойн вырос с примерно 78,000 USDT до почти 105,000 USDT, увеличившись на 34%. Эфириум же существенно поднялся с примерно 1,600 USDT до около 2,600 USDT, увеличившись более чем на 60%.
Рост эфириума и его ценовая эластичность явно выше, чем у биткойна, особенно в начале мая, когда оба актива синхронно резко подскочили. Это может быть связано с замедлением тарифной политики и приближением обновления Pectra эфириума. Цена биткойна высокая, его волатильность относительно стабильна, в то время как эфириум реагирует быстрее и показывает больший рост.
В плане волатильности, общая амплитуда колебаний биткойна и эфира с начала апреля до середины мая значительно изменилась. В середине апреля волатильность биткойна часто достигала пиков, после чего к концу апреля и началу мая общая волатильность стала сжиматься. Волатильность эфира, наоборот, несколько раз резко увеличивалась до и после резкого скачка цен, даже на некоторое время превысив волатильность биткойна, что показывает, что его рост сопровождался более сильными краткосрочными колебаниями.
Соотношение объема длинных и коротких сделок ( LSR ) показывает, что, несмотря на постоянный рост цен, объем коротких продаж на рынке также увеличивается. Общий LSR биткойна колебался около 1, в то время как LSR эфириума колебался более резко. Это указывает на то, что на высоких уровнях рынка преобладает осторожность и хеджирование, инвесторы настроены довольно осторожно.
Общая сумма открытых позиций по контрактам демонстрирует восходящую тенденцию, что отражает продолжающийся рост активности на рынке. Открытые позиции по биткойнам постепенно увеличиваются с примерно 60 миллиардов долларов до 240 миллиардов долларов, в то время как по эфиру они выросли с примерно 18 миллиардов долларов до почти 24 миллиардов долларов. Что касается стоимости капитала, то обе криптовалюты остаются на уровне около 0%, незначительно колеблясь, что свидетельствует о относительно сбалансированной силе быков и медведей на рынке.
Ситуация с ликвидацией контрактов показывает переплетение длинных и коротких позиций. 8 мая объем ликвидации коротких позиций резко возрос до 836 миллионов долларов. В то время как 12 мая объем ликвидации длинных позиций значительно увеличился до 476 миллионов долларов. Это отражает явление концентрации ликвидации коротких позиций на рынке при пробое ключевых ценовых уровней, но даже во время восходящего тренда длинные позиции по-прежнему сталкиваются с ликвидацией на локальных максимумах, что свидетельствует о продолжающейся высокой волатильности на рынке.
Квантовый анализ - Стратегия прорыва скользящих средних
"Стратегия прорыва по скользящим средним" является стратегией моментума, которая сочетает в себе анализ технических трендов. Эта стратегия наблюдает за сходимостью нескольких коротких и среднесрочных скользящих средних, чтобы определить момент, когда на рынке, возможно, произойдут направленные колебания. Когда несколько скользящих средних начинают двигаться в одном направлении и сближаются, если цена явно прорывает область скользящих средних, это рассматривается как сигнал к началу тренда.
Ключевые параметры включают:
percentage_threshold: Пороговое значение для определения плотности скользящих средних
tp_sl_ratio: соотношение прибыли и убытка
short_period/long_period: короткий/долгий период скользящей средней
Стратегическая логика:
Определите, насколько плотно расположены шесть скользящих средних (SMA20/60/120,EMA20/60/120).
Прорыв цены через скользящую среднюю вызывает сигнал на вход
Используйте механизм динамического тейк-профита и стоп-лосса для управления позицией
В качестве примера ETH/USDT, в ретроспективном анализе двухчасовых свечей за последний год, оптимальная комбинация параметров составляет:
процентный_порог = 1.4
tp_sl_ratio = 10
Годовая доходность этой комбинации составляет 127,59%, максимальная просадка ниже 15%, ROMAD достигает 8,61%, что значительно лучше стратегии удержания ETH за тот же период (-46,05%).
Стратегия отлично проявляет себя в захвате начальной динамики тренда и продлении прибыли от колебаний, обладая высокой практической ценностью. В будущем можно рассмотреть возможность комбинирования фильтрации по объему торгов и волатильности для дальнейшего повышения адаптивности стратегии в различных рыночных условиях.
Резюме
С 25 апреля по 12 мая криптовалютный рынок демонстрировал "структурные характеристики сильного роста цен и все еще осторожного настроения". BTC и ETH росли одновременно, при этом ETH увеличивался больше и колебался сильнее. Соотношение длинных и коротких позиций и ставка финансирования не показали значительного преобладания длинных позиций, что говорит о том, что желание рынка следовать за ростом ограничено. Открытые позиции по контрактам продолжают расти, короткие позиции сосредоточились на ликвидации в начале мая, затем длинные позиции столкнулись с обратной ликвидацией 12 мая, что отражает усугубление разногласий на рынке при высоком уровне кредитного плеча.
Стратегия "прорыва плотных скользящих средних", используемая в количественном анализе, показала отличные результаты на данных ETH/USDT в 2-часовом интервале, с годовой доходностью до 127,59%. Эта стратегия демонстрирует хорошие возможности следовать за трендом и контролировать откаты благодаря структуре импульса и фильтрации тренда. Однако на практике она все еще может подвергаться влиянию рыночной волатильности, экстремальных условий или неэффективности сигналов, поэтому рекомендуется сочетать с другими количественными факторами и механизмами управления рисками для повышения стабильности и адаптивности стратегии.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
3
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ZKSherlock
· 5ч назад
на самом деле... паттерны эластичности цены эфира раскрывают захватывающие вероятностные взаимосвязи, но кто-нибудь учитывал последствия для конфиденциальности этих рыночных движений? *подправляет академические очки*
BTC и ETH сильный памп, стратегия прорыва с плотными скользящими средними с годовой доходностью 127%
Анализ рынка и двухнедельный отчет по количественным стратегиям
Обзор рынка
Биткойн и Эфириум за последние две недели демонстрируют сильный рост. Биткойн вырос с примерно 78,000 USDT до почти 105,000 USDT, увеличившись на 34%. Эфириум же существенно поднялся с примерно 1,600 USDT до около 2,600 USDT, увеличившись более чем на 60%.
Рост эфириума и его ценовая эластичность явно выше, чем у биткойна, особенно в начале мая, когда оба актива синхронно резко подскочили. Это может быть связано с замедлением тарифной политики и приближением обновления Pectra эфириума. Цена биткойна высокая, его волатильность относительно стабильна, в то время как эфириум реагирует быстрее и показывает больший рост.
В плане волатильности, общая амплитуда колебаний биткойна и эфира с начала апреля до середины мая значительно изменилась. В середине апреля волатильность биткойна часто достигала пиков, после чего к концу апреля и началу мая общая волатильность стала сжиматься. Волатильность эфира, наоборот, несколько раз резко увеличивалась до и после резкого скачка цен, даже на некоторое время превысив волатильность биткойна, что показывает, что его рост сопровождался более сильными краткосрочными колебаниями.
Соотношение объема длинных и коротких сделок ( LSR ) показывает, что, несмотря на постоянный рост цен, объем коротких продаж на рынке также увеличивается. Общий LSR биткойна колебался около 1, в то время как LSR эфириума колебался более резко. Это указывает на то, что на высоких уровнях рынка преобладает осторожность и хеджирование, инвесторы настроены довольно осторожно.
Общая сумма открытых позиций по контрактам демонстрирует восходящую тенденцию, что отражает продолжающийся рост активности на рынке. Открытые позиции по биткойнам постепенно увеличиваются с примерно 60 миллиардов долларов до 240 миллиардов долларов, в то время как по эфиру они выросли с примерно 18 миллиардов долларов до почти 24 миллиардов долларов. Что касается стоимости капитала, то обе криптовалюты остаются на уровне около 0%, незначительно колеблясь, что свидетельствует о относительно сбалансированной силе быков и медведей на рынке.
Ситуация с ликвидацией контрактов показывает переплетение длинных и коротких позиций. 8 мая объем ликвидации коротких позиций резко возрос до 836 миллионов долларов. В то время как 12 мая объем ликвидации длинных позиций значительно увеличился до 476 миллионов долларов. Это отражает явление концентрации ликвидации коротких позиций на рынке при пробое ключевых ценовых уровней, но даже во время восходящего тренда длинные позиции по-прежнему сталкиваются с ликвидацией на локальных максимумах, что свидетельствует о продолжающейся высокой волатильности на рынке.
Квантовый анализ - Стратегия прорыва скользящих средних
"Стратегия прорыва по скользящим средним" является стратегией моментума, которая сочетает в себе анализ технических трендов. Эта стратегия наблюдает за сходимостью нескольких коротких и среднесрочных скользящих средних, чтобы определить момент, когда на рынке, возможно, произойдут направленные колебания. Когда несколько скользящих средних начинают двигаться в одном направлении и сближаются, если цена явно прорывает область скользящих средних, это рассматривается как сигнал к началу тренда.
Ключевые параметры включают:
Стратегическая логика:
В качестве примера ETH/USDT, в ретроспективном анализе двухчасовых свечей за последний год, оптимальная комбинация параметров составляет:
Годовая доходность этой комбинации составляет 127,59%, максимальная просадка ниже 15%, ROMAD достигает 8,61%, что значительно лучше стратегии удержания ETH за тот же период (-46,05%).
Стратегия отлично проявляет себя в захвате начальной динамики тренда и продлении прибыли от колебаний, обладая высокой практической ценностью. В будущем можно рассмотреть возможность комбинирования фильтрации по объему торгов и волатильности для дальнейшего повышения адаптивности стратегии в различных рыночных условиях.
Резюме
С 25 апреля по 12 мая криптовалютный рынок демонстрировал "структурные характеристики сильного роста цен и все еще осторожного настроения". BTC и ETH росли одновременно, при этом ETH увеличивался больше и колебался сильнее. Соотношение длинных и коротких позиций и ставка финансирования не показали значительного преобладания длинных позиций, что говорит о том, что желание рынка следовать за ростом ограничено. Открытые позиции по контрактам продолжают расти, короткие позиции сосредоточились на ликвидации в начале мая, затем длинные позиции столкнулись с обратной ликвидацией 12 мая, что отражает усугубление разногласий на рынке при высоком уровне кредитного плеча.
Стратегия "прорыва плотных скользящих средних", используемая в количественном анализе, показала отличные результаты на данных ETH/USDT в 2-часовом интервале, с годовой доходностью до 127,59%. Эта стратегия демонстрирует хорошие возможности следовать за трендом и контролировать откаты благодаря структуре импульса и фильтрации тренда. Однако на практике она все еще может подвергаться влиянию рыночной волатильности, экстремальных условий или неэффективности сигналов, поэтому рекомендуется сочетать с другими количественными факторами и механизмами управления рисками для повышения стабильности и адаптивности стратегии.