Основные принципы квантовой торговли можно обобщить так: использование математических моделей и компьютерных программ вместо человеческих суждений для автоматического выполнения торговых решений. Основная цель заключается в том, чтобы с помощью систематизированных методов уловить рыночные закономерности или возможности, стремясь к более эффективным и рациональным торговым результатам.
Конкретно говоря, его принцип можно разбить на три основных этапа:
1. Создание математической модели (стратегии) На основе исторических данных (таких как цены, объемы торгов, макроэкономические показатели и т.д.) с помощью статистического анализа, методов машинного обучения и других инструментов выявляются возможные закономерности на рынке (например, "вероятность роста цены акций после трех дней подряд падения выше", "после отклонения разницы цен между двумя активами от среднего происходит возврат к нему"), которые затем преобразуются в количественные формулы или правила (т.е. "торговые стратегии"). Например, простая стратегия может быть следующей: когда 5-дневная скользящая средняя акций пересекает 20-дневную скользящую среднюю вверх, автоматически покупаем; наоборот, продаем. 2. Компьютер автоматически выполняет После того как стратегия была написана в виде программы, компьютер в реальном времени отслеживает рыночные данные (такие как цена, поток заказов), и как только выполняются условия, установленные стратегией (например, возникает сигнал на покупку/продажу), автоматически отправляются торговые команды, а иногда и непосредственно выполняются заказы, и весь процесс проходит без вмешательства человека. Это предотвращает проблемы, которые могут возникнуть в результате эмоциональных помех (таких как жадность, страх), задержки реакции и т. д. в ручной торговле. 3. Непрерывное тестирование и оптимизация Стратегия не является фиксированной и требует многократного "обратного тестирования" (симуляция прошлых рыночных показателей) с использованием исторических данных для проверки ее эффективности; одновременно, с изменением рыночной среды (например, изменения политики, изменения в потоках капитала) стратегия может потерять свою эффективность, поэтому необходимо постоянно корректировать параметры или логику, чтобы сохранить адаптивность.
Проще говоря, количественная торговля – это "использовать данные для поиска закономерностей, использовать программы для торговли", по сути, это стандартизация и автоматизация торговой логики, стремление к дисциплине и эффективности.
[Пользователь поделился своими торговыми данными. Перейдите в приложение, чтобы посмотреть больше].
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Основные принципы квантовой торговли можно обобщить так: использование математических моделей и компьютерных программ вместо человеческих суждений для автоматического выполнения торговых решений. Основная цель заключается в том, чтобы с помощью систематизированных методов уловить рыночные закономерности или возможности, стремясь к более эффективным и рациональным торговым результатам.
Конкретно говоря, его принцип можно разбить на три основных этапа:
1. Создание математической модели (стратегии)
На основе исторических данных (таких как цены, объемы торгов, макроэкономические показатели и т.д.) с помощью статистического анализа, методов машинного обучения и других инструментов выявляются возможные закономерности на рынке (например, "вероятность роста цены акций после трех дней подряд падения выше", "после отклонения разницы цен между двумя активами от среднего происходит возврат к нему"), которые затем преобразуются в количественные формулы или правила (т.е. "торговые стратегии").
Например, простая стратегия может быть следующей: когда 5-дневная скользящая средняя акций пересекает 20-дневную скользящую среднюю вверх, автоматически покупаем; наоборот, продаем.
2. Компьютер автоматически выполняет
После того как стратегия была написана в виде программы, компьютер в реальном времени отслеживает рыночные данные (такие как цена, поток заказов), и как только выполняются условия, установленные стратегией (например, возникает сигнал на покупку/продажу), автоматически отправляются торговые команды, а иногда и непосредственно выполняются заказы, и весь процесс проходит без вмешательства человека.
Это предотвращает проблемы, которые могут возникнуть в результате эмоциональных помех (таких как жадность, страх), задержки реакции и т. д. в ручной торговле.
3. Непрерывное тестирование и оптимизация
Стратегия не является фиксированной и требует многократного "обратного тестирования" (симуляция прошлых рыночных показателей) с использованием исторических данных для проверки ее эффективности; одновременно, с изменением рыночной среды (например, изменения политики, изменения в потоках капитала) стратегия может потерять свою эффективность, поэтому необходимо постоянно корректировать параметры или логику, чтобы сохранить адаптивность.
Проще говоря, количественная торговля – это "использовать данные для поиска закономерностей, использовать программы для торговли", по сути, это стандартизация и автоматизация торговой логики, стремление к дисциплине и эффективности.