Глубокое понимание сущности торговой системы и методов её построения

Торговая система по сути является набором полных операционных правил, аналогичных системам человек-компьютер в информатике или механизмам условного рефлекса в биологии. Она включает в себя ряд детализированных торговых правил, таких как вход в позицию, выход из позиции, стоп-лосс и тейк-профит.

Однако существует множество заблуждений относительно торговых систем. Некоторые инвесторы считают, что достаточно иметь торговую систему, чтобы получать прибыль; другие считают, что необходимо постоянно искать более совершенные системы; еще кто-то верит, что существует некая волшебная система, которая гарантированно приносит прибыль.

На самом деле, в мире не существует торговой системы, которая всегда будет приносить стабильную прибыль. Даже обладая отличной системой, это не гарантирует стабильную прибыль. Пользователи должны обладать сильной исполнительской дисциплиной и найти подходящую для себя систему.

Правильное понимание роли торговой системы имеет решающее значение. Это похоже на военную стратегию: хотя она не может гарантировать каждую победу, она может предотвратить катастрофические поражения и сохранить возможность. Торговая система находится на стратегическом уровне, в то время как конкретные действия относятся к тактическому уровню.

При оценке торговой системы самым критическим показателем является "коэффициент прибыли к убыткам", то есть средняя прибыль деленная на средний убыток. Идеальный коэффициент прибыли к убыткам не должен быть ниже 2, 3 балла – это удовлетворительно, 4 балла – хорошо, 5 баллов – отлично, системы с коэффициентом выше 5 крайне редки.

Перед проектированием торговой системы необходимо четко определить инвестиционные цели, ожидаемую доходность и способность к риску. Полноценная система должна включать семь элементов: определение периода, операционное мышление, выбор монет, выбор времени, правила купли-продажи, управление капиталом и контроль за рисками.

Определение циклов помогает действовать в соответствии с трендом и повышает вероятность успешных операций. Операционное мышление определяет стратегию в различных рыночных условиях. Выбор монет особенно важен на бычьем рынке, необходимо учитывать размер обращения, темы и фундаментальные факторы.

Тайминг и правила покупки и продажи являются ключевыми для контроля рисков и должны обладать определенной гибкостью. Управление капиталом включает в себя такие правила, как защита прибыли и использование кредитного плеча. Контроль рисков является последней линией защиты, чтобы избежать ошибок из-за жадности или неоправданного риска.

Сложность торговой системы варьируется от человека к человеку, ключевым моментом является эффективность. Например, восемь правил Гранвиля основаны на скользящих средних и предоставляют простые и практичные сигналы для покупки и продажи, но в разных рынках могут потребовать корректировки.

В общем, создание собственной торговой системы и строгое ее соблюдение являются важными способами повышения вероятности успешной торговли.