Os princípios básicos do trading quantitativo podem ser resumidos da seguinte forma: utilizar modelos matemáticos e programas de computador para substituir o julgamento humano, executando automaticamente decisões de negociação, com o núcleo sendo a captura sistemática das leis ou oportunidades do mercado, visando resultados de negociação mais eficientes e racionais.
Especificamente, seu princípio pode ser dividido em três etapas principais:
1. Estabelecer um modelo matemático (estratégia) Com base em dados históricos (como preços, volume de negócios, indicadores macroeconômicos, etc.), através de análise estatística, aprendizado de máquina e outros métodos, explorar padrões que possam existir no mercado (por exemplo, "a probabilidade de o preço das ações subir após uma queda contínua de 3 dias é alta" ou "quando a diferença de preço entre dois ativos se desvia da média, tende a retornar"), convertendo esses padrões em fórmulas ou regras quantificáveis (ou seja, "estratégias de negociação"). Por exemplo, uma estratégia simples pode ser: comprar automaticamente quando a média móvel de 5 dias das ações ultrapassa a média móvel de 20 dias; caso contrário, vender. 2. A execução automática pelo computador Depois que a estratégia é codificada em um programa, o computador monitora em tempo real os dados do mercado (como preços e fluxo de ordens); uma vez que as condições definidas pela estratégia são atendidas (como acionar sinais de compra/venda), ele emite automaticamente as instruções de negociação e pode até mesmo concluir o pedido diretamente, todo o processo sem intervenção humana. Isto evita problemas como a interferência emocional (como a ganância, o medo) e o atraso nas reações que podem ocorrer nas transações manuais. 3. Testes contínuos e otimização As estratégias não são fixas e precisam ser "testadas retroativamente" (simulando o desempenho do mercado passado) com dados históricos para validar sua eficácia; ao mesmo tempo, com as mudanças nas condições do mercado (como ajustes de políticas e mudanças nos fluxos de capital), as estratégias podem se tornar ineficazes, portanto, é necessário ajustar continuamente os parâmetros ou a lógica para manter a adaptabilidade.
Em termos simples, a negociação quantitativa é "usar dados para encontrar padrões e usar programas para negociar". A essência é padronizar e automatizar a lógica de negociação, buscando disciplina e eficiência.
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Os princípios básicos do trading quantitativo podem ser resumidos da seguinte forma: utilizar modelos matemáticos e programas de computador para substituir o julgamento humano, executando automaticamente decisões de negociação, com o núcleo sendo a captura sistemática das leis ou oportunidades do mercado, visando resultados de negociação mais eficientes e racionais.
Especificamente, seu princípio pode ser dividido em três etapas principais:
1. Estabelecer um modelo matemático (estratégia)
Com base em dados históricos (como preços, volume de negócios, indicadores macroeconômicos, etc.), através de análise estatística, aprendizado de máquina e outros métodos, explorar padrões que possam existir no mercado (por exemplo, "a probabilidade de o preço das ações subir após uma queda contínua de 3 dias é alta" ou "quando a diferença de preço entre dois ativos se desvia da média, tende a retornar"), convertendo esses padrões em fórmulas ou regras quantificáveis (ou seja, "estratégias de negociação").
Por exemplo, uma estratégia simples pode ser: comprar automaticamente quando a média móvel de 5 dias das ações ultrapassa a média móvel de 20 dias; caso contrário, vender.
2. A execução automática pelo computador
Depois que a estratégia é codificada em um programa, o computador monitora em tempo real os dados do mercado (como preços e fluxo de ordens); uma vez que as condições definidas pela estratégia são atendidas (como acionar sinais de compra/venda), ele emite automaticamente as instruções de negociação e pode até mesmo concluir o pedido diretamente, todo o processo sem intervenção humana.
Isto evita problemas como a interferência emocional (como a ganância, o medo) e o atraso nas reações que podem ocorrer nas transações manuais.
3. Testes contínuos e otimização
As estratégias não são fixas e precisam ser "testadas retroativamente" (simulando o desempenho do mercado passado) com dados históricos para validar sua eficácia; ao mesmo tempo, com as mudanças nas condições do mercado (como ajustes de políticas e mudanças nos fluxos de capital), as estratégias podem se tornar ineficazes, portanto, é necessário ajustar continuamente os parâmetros ou a lógica para manter a adaptabilidade.
Em termos simples, a negociação quantitativa é "usar dados para encontrar padrões e usar programas para negociar". A essência é padronizar e automatizar a lógica de negociação, buscando disciplina e eficiência.