Compreendendo a essência e os métodos de construção de sistemas de negociação

O sistema de negociação é essencialmente um conjunto completo de regras operacionais, semelhante a um sistema de interação humano-computador em informática ou ao mecanismo de reflexo condicionado na biologia. Ele inclui uma série de regras detalhadas de negociação, como entrada, saída, stop loss e take profit.

No entanto, existem muitos mal-entendidos sobre os sistemas de negociação. Alguns investidores acreditam que basta ter um sistema de negociação para obter lucros; outros acreditam que é necessário continuar a procurar por sistemas melhores; e há quem acredite que existe um sistema mágico que garante ganhos sem perdas.

Na verdade, não existe um sistema de negociação que garanta lucros estáveis para sempre. Mesmo tendo um excelente sistema, isso não significa que se possa obter lucros de forma consistente. O usuário precisa ter uma forte capacidade de execução e, ao mesmo tempo, encontrar um sistema que se adapte a si.

É crucial entender corretamente o papel do sistema de negociação. Ele é semelhante a uma doutrina militar; embora não possa garantir vitórias a cada vez, pode evitar derrotas catastróficas e preservar oportunidades. O sistema de negociação está em um nível estratégico, enquanto as operações específicas pertencem ao nível tático.

Ao avaliar um sistema de negociação, o indicador mais crítico é a "relação de lucro e perda", que é a média dos lucros dividida pela média das perdas. A relação ideal de lucro e perda não deve ser inferior a 2, 3 pontos é suficiente, 4 pontos é bom, 5 pontos é excelente, sistemas acima de 5 pontos são extremamente raros.

Antes de projetar um sistema de negociação, é necessário esclarecer o objetivo de investimento, a taxa de retorno esperada e a capacidade de risco. Um sistema completo deve incluir sete elementos: julgamento de ciclos, pensamento operacional, seleção de moedas, seleção de tempo, regras de compra e venda, gestão de capital e controle de risco.

A avaliação do ciclo ajuda a agir de acordo com a tendência, aumentando a taxa de sucesso das operações. O pensamento operacional determina as estratégias em diferentes condições de mercado. A seleção de moedas é especialmente importante em mercados em alta, sendo necessário considerar fatores como o tamanho da circulação, o tema e os fundamentos.

A temporização e as regras de compra e venda são fundamentais para o controle de risco e devem ter certa flexibilidade. A gestão de fundos inclui diretrizes como proteção de lucros e uso de alavancagem. O controle de risco é a última linha de defesa para garantir que erros não sejam cometidos por ganância ou sorte.

A complexidade dos sistemas de negociação varia de pessoa para pessoa, sendo a eficiência a chave. Tomando como exemplo as Oito Regras de Granville, elas oferecem sinais de compra e venda simples e práticos com base em médias móveis, mas podem precisar de ajustes em diferentes mercados.

Em suma, construir um sistema de negociação adequado a si mesmo e cumpri-lo rigorosamente é um caminho importante para aumentar a taxa de sucesso nas negociações.