Laporan Dua Mingguan Analisis Pasar dan Strategi Kuantitatif
Gambaran Umum Pasar
Bitcoin dan Ethereum menunjukkan tren kenaikan yang kuat dalam dua minggu terakhir. Bitcoin naik dari sekitar 78.000 USDT menjadi hampir 105.000 USDT, dengan kenaikan sebesar 34%. Ethereum naik dari sekitar 1.600 USDT secara signifikan menjadi sekitar 2.600 USDT, dengan kenaikan lebih dari 60%.
Kenaikan harga Ethereum dan elastisitas harga jelas lebih tinggi dibandingkan Bitcoin, terutama pada awal Mei ketika keduanya mengalami lonjakan bersamaan. Ini mungkin terkait dengan pelambatan kebijakan tarif dan mendekatnya pembaruan Pectra Ethereum. Harga Bitcoin yang tinggi dan volatilitas yang relatif stabil, sementara Ethereum bereaksi lebih cepat dengan kenaikan yang lebih besar.
Dalam hal volatilitas, Bitcoin dan Ethereum menunjukkan perubahan yang signifikan dalam rentang fluktuasi keseluruhan dari awal April hingga pertengahan Mei. Pada pertengahan April, volatilitas Bitcoin sering mengalami puncak tinggi, kemudian memasuki akhir April dan awal Mei di mana fluktuasi keseluruhan cenderung menyempit. Volatilitas Ethereum, di sisi lain, mengalami beberapa lonjakan tajam sebelum dan setelah lonjakan harga, bahkan sempat melebihi Bitcoin, menunjukkan bahwa proses kenaikannya disertai dengan guncangan jangka pendek yang lebih kuat.
Rasio skala perdagangan long-short ( LSR ) menunjukkan bahwa meskipun harga terus naik, volume perdagangan short di pasar juga meningkat secara bersamaan. LSR Bitcoin secara keseluruhan tetap berfluktuasi di sekitar 1, sementara LSR Ethereum berfluktuasi lebih tajam. Ini menunjukkan bahwa di level tinggi, terdapat kecenderungan umum untuk berhati-hati dan melakukan hedging di pasar, dan sentimen investor cenderung hati-hati.
Jumlah posisi kontrak secara keseluruhan menunjukkan tren naik, mencerminkan peningkatan suhu perdagangan di pasar. Jumlah posisi terbuka Bitcoin secara perlahan naik dari sekitar 60 miliar dolar menjadi lebih tinggi, sementara Ethereum naik dari sekitar 18 miliar dolar menjadi hampir 24 miliar dolar. Dalam hal suku bunga dana, kedua aset tetap berfluktuasi sedikit di sekitar 0%, menunjukkan kekuatan bullish dan bearish di pasar relatif seimbang.
Situasi likuidasi kontrak menunjukkan pola campuran antara posisi beli dan jual. Pada 8 Mei, jumlah likuidasi posisi jual melonjak tajam menjadi 836 juta USD. Sementara pada 12 Mei, jumlah likuidasi posisi beli meningkat signifikan menjadi 476 juta USD. Ini mencerminkan fenomena likuidasi posisi jual yang terkonsentrasi saat pasar menembus level harga kunci, tetapi bahkan dalam tren naik, posisi beli di level tinggi lokal masih dapat mengalami likuidasi, menunjukkan bahwa volatilitas pasar tetap kuat.
Analisis Kuantitatif - Strategi Terobosan Rata-Rata Bergerak yang Padat
"Strategi Perobohan Rata-rata Bergerak yang Padat" adalah strategi momentum yang menggabungkan penilaian tren analisis teknis. Strategi ini mengamati konvergensi beberapa rata-rata bergerak jangka pendek dan menengah untuk mengidentifikasi waktu di mana pasar mungkin akan mengalami fluktuasi arah. Ketika beberapa rata-rata bergerak menunjukkan tren yang sejalan dan saling mendekat, jika harga jelas melampaui area rata-rata bergerak, maka itu dianggap sebagai sinyal dimulainya tren.
short_period/long_period: periode rata-rata jangka pendek/jangka panjang
Logika Strategi:
Menilai enam garis rata-rata (SMA20/60/120,EMA20/60/120) apakah padat.
Harga menembus garis rata-rata memicu sinyal masuk
Menggunakan mekanisme take profit dan stop loss dinamis untuk mengelola posisi
Sebagai contoh ETH/USDT, dalam pengujian kembali candlestick 2 jam selama satu tahun terakhir, kombinasi parameter yang optimal adalah:
percentage_threshold = 1.4
tp_sl_ratio = 10
Rasio pengembalian tahunan kombinasi ini mencapai 127,59%, dengan penarikan maksimum di bawah 15%, ROMAD mencapai 8,61%, jauh lebih baik daripada strategi pegang ETH pada periode yang sama (-46,05%).
Strategi ini menunjukkan performa yang luar biasa dalam menangkap momentum awal tren dan mempertahankan profit dari gelombang, serta memiliki nilai aplikasi praktis yang kuat. Di masa depan, bisa dipertimbangkan untuk menggabungkan penyaringan volume perdagangan, pemfilteran volatilitas, dan mekanisme lainnya untuk lebih meningkatkan adaptabilitas strategi di berbagai kondisi pasar.
Ringkasan
Dari 25 April hingga 12 Mei, pasar cryptocurrency menunjukkan karakteristik struktural "harga meningkat kuat, tetapi sentimen masih cenderung hati-hati". BTC dan ETH naik bersamaan, dengan ETH mengalami kenaikan yang lebih besar dan volatilitas yang lebih tinggi. Rasio long-short dan tingkat biaya modal tidak menunjukkan bias bullish yang signifikan, menunjukkan niat pasar untuk mengikuti kenaikan terbatas. Posisi kontrak terus meningkat, dengan short mengalami likuidasi besar-besaran di awal Mei, diikuti oleh long yang menghadapi likuidasi terbalik pada 12 Mei, mencerminkan peningkatan perbedaan pasar di bawah leverage tinggi.
Strategi "breakthrough moving average density" yang digunakan dalam analisis kuantitatif menunjukkan kinerja yang sangat baik pada data level 2 jam ETH/USDT, dengan tingkat pengembalian tahunan mencapai 127,59%. Strategi ini menunjukkan kemampuan mengikuti tren yang baik dan kontrol penarikan melalui struktur momentum dan penyaringan tren. Namun, dalam praktiknya, strategi ini masih dapat dipengaruhi oleh fluktuasi pasar, kondisi ekstrem, atau sinyal yang gagal, disarankan untuk menggabungkan faktor kuantitatif lain dan mekanisme pengendalian risiko untuk meningkatkan stabilitas dan adaptabilitas strategi.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
14 Suka
Hadiah
14
3
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
ZKSherlock
· 5jam yang lalu
sebenarnya... pola elastisitas harga eth mengungkapkan hubungan probabilistik yang menarik, tetapi adakah yang mempertimbangkan implikasi privasi dari pergerakan pasar ini? *menyesuaikan kacamata akademis*
Lihat AsliBalas0
MagicBean
· 5jam yang lalu
Ayo btc hancurkan langit langit bull run
Lihat AsliBalas0
GweiTooHigh
· 5jam yang lalu
Ya sudah, tidak bisa tidur, lebih baik melihat grafik.
BTC dan ETH kuat naik, strategi breakout garis rata-rata dengan imbal hasil tahunan 127%
Laporan Dua Mingguan Analisis Pasar dan Strategi Kuantitatif
Gambaran Umum Pasar
Bitcoin dan Ethereum menunjukkan tren kenaikan yang kuat dalam dua minggu terakhir. Bitcoin naik dari sekitar 78.000 USDT menjadi hampir 105.000 USDT, dengan kenaikan sebesar 34%. Ethereum naik dari sekitar 1.600 USDT secara signifikan menjadi sekitar 2.600 USDT, dengan kenaikan lebih dari 60%.
Kenaikan harga Ethereum dan elastisitas harga jelas lebih tinggi dibandingkan Bitcoin, terutama pada awal Mei ketika keduanya mengalami lonjakan bersamaan. Ini mungkin terkait dengan pelambatan kebijakan tarif dan mendekatnya pembaruan Pectra Ethereum. Harga Bitcoin yang tinggi dan volatilitas yang relatif stabil, sementara Ethereum bereaksi lebih cepat dengan kenaikan yang lebih besar.
Dalam hal volatilitas, Bitcoin dan Ethereum menunjukkan perubahan yang signifikan dalam rentang fluktuasi keseluruhan dari awal April hingga pertengahan Mei. Pada pertengahan April, volatilitas Bitcoin sering mengalami puncak tinggi, kemudian memasuki akhir April dan awal Mei di mana fluktuasi keseluruhan cenderung menyempit. Volatilitas Ethereum, di sisi lain, mengalami beberapa lonjakan tajam sebelum dan setelah lonjakan harga, bahkan sempat melebihi Bitcoin, menunjukkan bahwa proses kenaikannya disertai dengan guncangan jangka pendek yang lebih kuat.
Rasio skala perdagangan long-short ( LSR ) menunjukkan bahwa meskipun harga terus naik, volume perdagangan short di pasar juga meningkat secara bersamaan. LSR Bitcoin secara keseluruhan tetap berfluktuasi di sekitar 1, sementara LSR Ethereum berfluktuasi lebih tajam. Ini menunjukkan bahwa di level tinggi, terdapat kecenderungan umum untuk berhati-hati dan melakukan hedging di pasar, dan sentimen investor cenderung hati-hati.
Jumlah posisi kontrak secara keseluruhan menunjukkan tren naik, mencerminkan peningkatan suhu perdagangan di pasar. Jumlah posisi terbuka Bitcoin secara perlahan naik dari sekitar 60 miliar dolar menjadi lebih tinggi, sementara Ethereum naik dari sekitar 18 miliar dolar menjadi hampir 24 miliar dolar. Dalam hal suku bunga dana, kedua aset tetap berfluktuasi sedikit di sekitar 0%, menunjukkan kekuatan bullish dan bearish di pasar relatif seimbang.
Situasi likuidasi kontrak menunjukkan pola campuran antara posisi beli dan jual. Pada 8 Mei, jumlah likuidasi posisi jual melonjak tajam menjadi 836 juta USD. Sementara pada 12 Mei, jumlah likuidasi posisi beli meningkat signifikan menjadi 476 juta USD. Ini mencerminkan fenomena likuidasi posisi jual yang terkonsentrasi saat pasar menembus level harga kunci, tetapi bahkan dalam tren naik, posisi beli di level tinggi lokal masih dapat mengalami likuidasi, menunjukkan bahwa volatilitas pasar tetap kuat.
Analisis Kuantitatif - Strategi Terobosan Rata-Rata Bergerak yang Padat
"Strategi Perobohan Rata-rata Bergerak yang Padat" adalah strategi momentum yang menggabungkan penilaian tren analisis teknis. Strategi ini mengamati konvergensi beberapa rata-rata bergerak jangka pendek dan menengah untuk mengidentifikasi waktu di mana pasar mungkin akan mengalami fluktuasi arah. Ketika beberapa rata-rata bergerak menunjukkan tren yang sejalan dan saling mendekat, jika harga jelas melampaui area rata-rata bergerak, maka itu dianggap sebagai sinyal dimulainya tren.
Parameter inti termasuk:
Logika Strategi:
Sebagai contoh ETH/USDT, dalam pengujian kembali candlestick 2 jam selama satu tahun terakhir, kombinasi parameter yang optimal adalah:
Rasio pengembalian tahunan kombinasi ini mencapai 127,59%, dengan penarikan maksimum di bawah 15%, ROMAD mencapai 8,61%, jauh lebih baik daripada strategi pegang ETH pada periode yang sama (-46,05%).
Strategi ini menunjukkan performa yang luar biasa dalam menangkap momentum awal tren dan mempertahankan profit dari gelombang, serta memiliki nilai aplikasi praktis yang kuat. Di masa depan, bisa dipertimbangkan untuk menggabungkan penyaringan volume perdagangan, pemfilteran volatilitas, dan mekanisme lainnya untuk lebih meningkatkan adaptabilitas strategi di berbagai kondisi pasar.
Ringkasan
Dari 25 April hingga 12 Mei, pasar cryptocurrency menunjukkan karakteristik struktural "harga meningkat kuat, tetapi sentimen masih cenderung hati-hati". BTC dan ETH naik bersamaan, dengan ETH mengalami kenaikan yang lebih besar dan volatilitas yang lebih tinggi. Rasio long-short dan tingkat biaya modal tidak menunjukkan bias bullish yang signifikan, menunjukkan niat pasar untuk mengikuti kenaikan terbatas. Posisi kontrak terus meningkat, dengan short mengalami likuidasi besar-besaran di awal Mei, diikuti oleh long yang menghadapi likuidasi terbalik pada 12 Mei, mencerminkan peningkatan perbedaan pasar di bawah leverage tinggi.
Strategi "breakthrough moving average density" yang digunakan dalam analisis kuantitatif menunjukkan kinerja yang sangat baik pada data level 2 jam ETH/USDT, dengan tingkat pengembalian tahunan mencapai 127,59%. Strategi ini menunjukkan kemampuan mengikuti tren yang baik dan kontrol penarikan melalui struktur momentum dan penyaringan tren. Namun, dalam praktiknya, strategi ini masih dapat dipengaruhi oleh fluktuasi pasar, kondisi ekstrem, atau sinyal yang gagal, disarankan untuk menggabungkan faktor kuantitatif lain dan mekanisme pengendalian risiko untuk meningkatkan stabilitas dan adaptabilitas strategi.