Prinsip dasar perdagangan kuantitatif dapat diringkas sebagai berikut: menggunakan model matematis dan program komputer untuk menggantikan penilaian manusia, secara otomatis melaksanakan keputusan perdagangan, inti dari metode sistematis adalah menangkap pola atau peluang pasar, mengejar hasil perdagangan yang lebih efisien dan lebih rasional.
Secara spesifik, prinsipnya dapat diuraikan menjadi tiga langkah inti:
1. Membangun model matematis (strategi) Berdasarkan data historis (seperti harga, volume perdagangan, indikator makro, dll.), melalui analisis statistik, pembelajaran mesin, dan metode lainnya,挖掘 pola yang mungkin ada di pasar (misalnya "probabilitas harga saham naik setelah turun selama 3 hari cukup tinggi" "dua aset tertentu yang harga selisihnya menyimpang dari rata-rata akan kembali") dan mengubah pola tersebut menjadi rumus atau aturan yang dapat diukur (yaitu "strategi perdagangan"). Misalnya, strategi sederhana mungkin adalah: ketika rata-rata bergerak 5 hari dari saham melintasi rata-rata bergerak 20 hari ke atas, beli secara otomatis; sebaliknya, jual. 2. Komputer secara otomatis mengeksekusi Setelah strategi ditulis menjadi program, komputer akan memantau data pasar secara real-time (seperti harga, aliran pesanan), dan begitu kondisi yang ditetapkan oleh strategi terpenuhi (seperti memicu sinyal beli/jual), secara otomatis akan mengeluarkan instruksi perdagangan, bahkan langsung menyelesaikan pemesanan, seluruh proses ini tidak memerlukan intervensi manusia. Ini menghindari gangguan emosional yang mungkin terjadi dalam perdagangan manual (seperti keserakahan, ketakutan), keterlambatan reaksi, dan masalah lainnya. 3. Pengujian Kembali dan Optimasi Berkelanjutan Strategi tidaklah statis, perlu dilakukan "backtesting" (mensimulasikan kinerja pasar di masa lalu) dengan data historis untuk memverifikasi keefektifannya; sekaligus, seiring perubahan lingkungan pasar (seperti penyesuaian kebijakan, perubahan aliran dana), strategi dapat menjadi tidak efektif, oleh karena itu perlu terus-menerus menyesuaikan parameter atau logika untuk mempertahankan adaptabilitas.
Secara sederhana, trading kuantitatif adalah "menggunakan data untuk menemukan pola, menggunakan program untuk melakukan trading", pada dasarnya adalah menstandarkan dan mengotomatisasi logika trading, mengejar disiplin dan efisiensi.
[Pengguna telah membagikan data perdagangannya. Buka Aplikasi untuk melihat lebih lanjut].
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Prinsip dasar perdagangan kuantitatif dapat diringkas sebagai berikut: menggunakan model matematis dan program komputer untuk menggantikan penilaian manusia, secara otomatis melaksanakan keputusan perdagangan, inti dari metode sistematis adalah menangkap pola atau peluang pasar, mengejar hasil perdagangan yang lebih efisien dan lebih rasional.
Secara spesifik, prinsipnya dapat diuraikan menjadi tiga langkah inti:
1. Membangun model matematis (strategi)
Berdasarkan data historis (seperti harga, volume perdagangan, indikator makro, dll.), melalui analisis statistik, pembelajaran mesin, dan metode lainnya,挖掘 pola yang mungkin ada di pasar (misalnya "probabilitas harga saham naik setelah turun selama 3 hari cukup tinggi" "dua aset tertentu yang harga selisihnya menyimpang dari rata-rata akan kembali") dan mengubah pola tersebut menjadi rumus atau aturan yang dapat diukur (yaitu "strategi perdagangan").
Misalnya, strategi sederhana mungkin adalah: ketika rata-rata bergerak 5 hari dari saham melintasi rata-rata bergerak 20 hari ke atas, beli secara otomatis; sebaliknya, jual.
2. Komputer secara otomatis mengeksekusi
Setelah strategi ditulis menjadi program, komputer akan memantau data pasar secara real-time (seperti harga, aliran pesanan), dan begitu kondisi yang ditetapkan oleh strategi terpenuhi (seperti memicu sinyal beli/jual), secara otomatis akan mengeluarkan instruksi perdagangan, bahkan langsung menyelesaikan pemesanan, seluruh proses ini tidak memerlukan intervensi manusia.
Ini menghindari gangguan emosional yang mungkin terjadi dalam perdagangan manual (seperti keserakahan, ketakutan), keterlambatan reaksi, dan masalah lainnya.
3. Pengujian Kembali dan Optimasi Berkelanjutan
Strategi tidaklah statis, perlu dilakukan "backtesting" (mensimulasikan kinerja pasar di masa lalu) dengan data historis untuk memverifikasi keefektifannya; sekaligus, seiring perubahan lingkungan pasar (seperti penyesuaian kebijakan, perubahan aliran dana), strategi dapat menjadi tidak efektif, oleh karena itu perlu terus-menerus menyesuaikan parameter atau logika untuk mempertahankan adaptabilitas.
Secara sederhana, trading kuantitatif adalah "menggunakan data untuk menemukan pola, menggunakan program untuk melakukan trading", pada dasarnya adalah menstandarkan dan mengotomatisasi logika trading, mengejar disiplin dan efisiensi.