Analisis Dua Mingguan Pasar Kripto: Ethereum Mengalami Rebound Kuat, Strategi Breakout Moving Average Mencetak Imbal Hasil Tahunan 127%
Dalam dua minggu terakhir, pasar kripto secara keseluruhan menunjukkan tren kenaikan, dengan Ethereum tampil sangat mencolok. Bitcoin naik dari sekitar 78.000 dolar menjadi hampir 105.000 dolar, dengan kenaikan 34%. Ethereum, di sisi lain, melonjak dari sekitar 1.600 dolar menjadi sekitar 2.600 dolar, dengan kenaikan lebih dari 60%.
Meskipun harga menguat, sentimen pasar tetap terlihat hati-hati. Rasio long-short Ethereum berfluktuasi dengan tajam, mencerminkan aktivitas perdagangan jangka pendek yang tinggi, dan posisi short tidak menunjukkan tanda-tanda keluar yang jelas. Di pasar kontrak, Ethereum mengalami arus masuk dana yang lebih kuat di awal Mei, tetapi risiko leverage di pasar secara keseluruhan tetap tinggi. Setelah likuidasi besar-besaran posisi short di awal Mei, pada 12 Mei terjadi likuidasi berlawanan posisi long, menunjukkan peningkatan perbedaan pandangan di pasar.
Analisis kuantitatif menggunakan "strategi terobosan rata-rata bergerak yang padat", melakukan pengujian kembali pada data tingkat 2 jam Ethereum/USDT. Dengan pemilihan parameter yang optimal, tingkat pengembalian tahunan strategi mencapai 127,59%, jauh melampaui strategi Buy and Hold Ethereum yang -46,05% pada periode yang sama. Logika inti strategi ini adalah dengan mengamati keadaan konvergensi beberapa rata-rata bergerak jangka pendek dan menengah, menangkap momen ketika harga menembus pita rata-rata bergerak untuk melakukan perdagangan.
Parameter kombinasi terbaik adalah:
percentage_threshold = 1.4 (batas jarak maksimum rata-rata)
tp_sl_ratio = 10（dinamis take profit margin）
Strategi ini menunjukkan kinerja yang luar biasa selama periode backtest, tidak hanya mencapai pertumbuhan modal yang stabil tetapi juga secara efektif mengendalikan risiko penurunan. Penarikan maksimum terkendali di bawah 15%, dan rasio imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko mencapai 8,61%.
Secara keseluruhan, pasar kripto baru-baru ini menunjukkan karakteristik "harga bergerak naik dengan kuat, sementara emosi masih cenderung hati-hati". Meskipun harga menguat, emosi pasar dan momentum modal belum beriringan. Dalam konteks ini, strategi breakout rata-rata bergerak yang padat melalui optimasi parameter sistematis dan manajemen risiko dinamis, menunjukkan kemampuan mengikuti tren yang baik serta efektivitas pengendalian penarikan, memberikan kerangka strategi praktis untuk perdagangan kuantitatif.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
7
Bagikan
Komentar
0/400
GasFeeCrying
· Baru saja
tertawa mati posisi short dapatkan likuidasi
Lihat AsliBalas0
BottomMisser
· 21jam yang lalu
Earned earned, akun kecil Posisi Penuh ayo mulai!
Lihat AsliBalas0
TommyTeacher
· 21jam yang lalu
big pump lagi bagaimana, besok akan jatuh
Lihat AsliBalas0
DegenWhisperer
· 21jam yang lalu
又是一波play people for suckers收割
Lihat AsliBalas0
RugDocDetective
· 21jam yang lalu
Roti daging kosong sangat berbahaya
Lihat AsliBalas0
LiquidityWizard
· 21jam yang lalu
yang secara teoritis memberikan keuntungan yang mengesankan, tetapi korelasi dengan dominasi btc masih mengkhawatirkan sejujurnya...
Lihat AsliBalas0
MindsetExpander
· 21jam yang lalu
Semua menghasilkan uang sama sekali tidak bisa berhenti
Ethereum big pump 60% rata-rata strategi pelanggaran hasil tahunan 127% jauh melampaui membeli dan menahan
Analisis Dua Mingguan Pasar Kripto: Ethereum Mengalami Rebound Kuat, Strategi Breakout Moving Average Mencetak Imbal Hasil Tahunan 127%
Dalam dua minggu terakhir, pasar kripto secara keseluruhan menunjukkan tren kenaikan, dengan Ethereum tampil sangat mencolok. Bitcoin naik dari sekitar 78.000 dolar menjadi hampir 105.000 dolar, dengan kenaikan 34%. Ethereum, di sisi lain, melonjak dari sekitar 1.600 dolar menjadi sekitar 2.600 dolar, dengan kenaikan lebih dari 60%.
Meskipun harga menguat, sentimen pasar tetap terlihat hati-hati. Rasio long-short Ethereum berfluktuasi dengan tajam, mencerminkan aktivitas perdagangan jangka pendek yang tinggi, dan posisi short tidak menunjukkan tanda-tanda keluar yang jelas. Di pasar kontrak, Ethereum mengalami arus masuk dana yang lebih kuat di awal Mei, tetapi risiko leverage di pasar secara keseluruhan tetap tinggi. Setelah likuidasi besar-besaran posisi short di awal Mei, pada 12 Mei terjadi likuidasi berlawanan posisi long, menunjukkan peningkatan perbedaan pandangan di pasar.
Analisis kuantitatif menggunakan "strategi terobosan rata-rata bergerak yang padat", melakukan pengujian kembali pada data tingkat 2 jam Ethereum/USDT. Dengan pemilihan parameter yang optimal, tingkat pengembalian tahunan strategi mencapai 127,59%, jauh melampaui strategi Buy and Hold Ethereum yang -46,05% pada periode yang sama. Logika inti strategi ini adalah dengan mengamati keadaan konvergensi beberapa rata-rata bergerak jangka pendek dan menengah, menangkap momen ketika harga menembus pita rata-rata bergerak untuk melakukan perdagangan.
Parameter kombinasi terbaik adalah:
Strategi ini menunjukkan kinerja yang luar biasa selama periode backtest, tidak hanya mencapai pertumbuhan modal yang stabil tetapi juga secara efektif mengendalikan risiko penurunan. Penarikan maksimum terkendali di bawah 15%, dan rasio imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko mencapai 8,61%.
Secara keseluruhan, pasar kripto baru-baru ini menunjukkan karakteristik "harga bergerak naik dengan kuat, sementara emosi masih cenderung hati-hati". Meskipun harga menguat, emosi pasar dan momentum modal belum beriringan. Dalam konteks ini, strategi breakout rata-rata bergerak yang padat melalui optimasi parameter sistematis dan manajemen risiko dinamis, menunjukkan kemampuan mengikuti tren yang baik serta efektivitas pengendalian penarikan, memberikan kerangka strategi praktis untuk perdagangan kuantitatif.