Rapport bimensuel sur l'analyse du marché et les stratégies quantitatives
Aperçu du marché
Le Bitcoin et l'Ethereum ont affiché une forte tendance à la hausse ces deux dernières semaines. Le Bitcoin est passé d'environ 78 000 USDT à près de 105 000 USDT, soit une augmentation de 34 %. L'Ethereum a quant à lui considérablement grimpé d'environ 1 600 USDT à environ 2 600 USDT, avec une augmentation de plus de 60 %.
L'augmentation et la flexibilité des prix de l'Ethereum sont clairement supérieures à celles du Bitcoin, surtout au début du mois de mai où les deux ont connu une forte hausse simultanément. Cela pourrait être lié à un ralentissement des politiques tarifaires et à l'approche de la mise à niveau Pectra de l'Ethereum. Le prix du Bitcoin est élevé et sa volatilité est relativement stable, tandis que l'Ethereum réagit plus rapidement et présente des hausses plus importantes.
En termes de volatilité, le Bitcoin et l'Ethereum ont connu des variations significatives de leur amplitude globale de fluctuation entre début avril et mi-mai. Mi-avril, la volatilité du Bitcoin a enregistré de fréquentes poussées, puis, à la fin avril et au début mai, l'ensemble des fluctuations a tendance à se resserrer. La volatilité de l'Ethereum, quant à elle, a connu plusieurs pics brusques autour des hausses de prix, dépassant même une fois celle du Bitcoin, montrant que son processus de montée s'accompagne d'une oscillation à court terme plus intense.
Le ratio de taille des transactions longues et courtes (LSR) montre que, bien que le prix continue d'augmenter, le volume des transactions courtes sur le marché augmente également. Le LSR global du Bitcoin reste autour de 1, tandis que le LSR de l'Ethereum fluctue de manière plus intense. Cela indique qu'il y a une attitude d'attente et de couverture généralisée sur le marché à des niveaux élevés, et que le sentiment des investisseurs est relativement prudent.
Le montant total des positions de contrats présente une tendance à la hausse, reflétant un intérêt commercial croissant sur le marché. Le montant des positions ouvertes sur Bitcoin a lentement augmenté d'environ 60 milliards de dollars, tandis que celui d'Ethereum est passé d'environ 18 milliards de dollars à près de 24 milliards de dollars. En ce qui concerne le taux de financement, les deux restent autour de 0%, oscillant légèrement, ce qui montre un équilibre relatif entre les forces haussières et baissières sur le marché.
La situation des liquidations de contrats présente un phénomène d'alternance entre positions longues et courtes. Le 8 mai, le montant des liquidations des positions courtes a fortement grimpé à 836 millions de dollars. En revanche, le 12 mai, le montant des liquidations des positions longues a considérablement augmenté pour atteindre 476 millions de dollars. Cela reflète un phénomène de liquidation concentrée des positions courtes sur le marché lors de la rupture de niveaux de prix clés. Cependant, même dans un marché à la hausse, les positions longues peuvent encore être liquidées à des sommets locaux, ce qui montre que la volatilité du marché reste forte.
Analyse Quantitative - Stratégie de Percée des Moyennes Mobiles Denses
La "stratégie de rupture de convergence des moyennes mobiles" est une stratégie de momentum qui combine le jugement des tendances techniques. La stratégie consiste à observer la convergence de plusieurs moyennes mobiles à court et moyen terme pour identifier le moment où le marché pourrait connaître une fluctuation directionnelle. Lorsque plusieurs moyennes mobiles tendent à se rapprocher et à se synchroniser, si le prix franchit clairement la zone des moyennes mobiles, cela est considéré comme un signal de démarrage de tendance.
Les paramètres clés comprennent :
percentage_threshold: seuil de jugement de la densité des moyennes mobiles
tp_sl_ratio: ratio de prise de bénéfices et de stop-loss
short_period/long_period: période de moyenne mobile à court terme / à long terme
Logique de stratégie:
Déterminer si les six moyennes mobiles (SMA20/60/120,EMA20/60/120) sont serrées.
Le prix franchit la moyenne mobile, ce qui déclenche un signal d'entrée.
Utiliser un mécanisme dynamique de prise de bénéfices et de stop-loss pour gérer les positions
Prenons l'exemple de ETH/USDT, lors du backtest des chandeliers de 2 heures au cours de la dernière année, la meilleure combinaison de paramètres est :
percentage_threshold = 1.4
tp_sl_ratio = 10
Ce portefeuille a un taux de rendement annualisé de 127,59 %, un maximum de perte inférieur à 15 %, un ROMAD atteignant 8,61 %, ce qui est nettement supérieur à la stratégie de détention d'ETH sur la même période (-46,05%).
La stratégie se distingue par sa capacité à capter l'élan initial des tendances et à prolonger les profits des vagues, offrant ainsi une forte valeur d'application pratique. À l'avenir, il serait envisageable de combiner des mécanismes de filtrage par volume d'échanges et par volatilité pour améliorer encore l'adaptabilité de la stratégie dans différents états du marché.
Résumé
Du 25 avril au 12 mai, le marché des cryptomonnaies a présenté des caractéristiques structurelles de "hausse des prix, tandis que le sentiment reste prudent". BTC et ETH ont augmenté simultanément, avec une plus grande hausse et une volatilité plus forte pour l'ETH. Le ratio long/court et le taux de financement n'ont pas montré de biais significatif vers le long, ce qui indique une volonté limitée d'acheter en hausse. Les positions de contrats à terme ont continué à augmenter, les positions courtes ayant connu des liquidations massives au début de mai, suivies par des liquidations inverses des positions longues le 12 mai, reflétant une aggravation des divergences sur le marché sous un effet de levier élevé.
La stratégie de "breakout des moyennes mobiles serrées" utilisée dans l'analyse quantitative a montré d'excellents résultats sur les données de niveau 2 heures d'ETH/USDT, avec un rendement annuel atteignant 127,59 %. Cette stratégie, à travers la structure de momentum et le filtrage de tendance, démontre une bonne capacité d'accompagnement de tendance et un effet de contrôle des retraits. Cependant, dans la pratique, elle peut encore être affectée par des facteurs tels que les fluctuations du marché, les conditions extrêmes ou l'échec des signaux. Il est recommandé de combiner d'autres facteurs quantitatifs et mécanismes de gestion des risques pour améliorer la stabilité et l'adaptabilité de la stratégie.
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ZKSherlock
· Il y a 5h
en fait... les modèles d'élasticité des prix de l'eth révèlent une relation probabiliste fascinante, mais quelqu'un a-t-il envisagé les implications en matière de confidentialité de ces mouvements de marché ? *ajuste des lunettes académiques*
Voir l'originalRépondre0
MagicBean
· Il y a 5h
Allez btc, renversez le plafond du bull run
Voir l'originalRépondre0
GweiTooHigh
· Il y a 5h
Eh bien, je vais regarder les graphiques puisque je ne peux pas dormir.
BTC et ETH en forte hausse, stratégie de rupture des moyennes mobiles, rendement annualisé de 127%
Rapport bimensuel sur l'analyse du marché et les stratégies quantitatives
Aperçu du marché
Le Bitcoin et l'Ethereum ont affiché une forte tendance à la hausse ces deux dernières semaines. Le Bitcoin est passé d'environ 78 000 USDT à près de 105 000 USDT, soit une augmentation de 34 %. L'Ethereum a quant à lui considérablement grimpé d'environ 1 600 USDT à environ 2 600 USDT, avec une augmentation de plus de 60 %.
L'augmentation et la flexibilité des prix de l'Ethereum sont clairement supérieures à celles du Bitcoin, surtout au début du mois de mai où les deux ont connu une forte hausse simultanément. Cela pourrait être lié à un ralentissement des politiques tarifaires et à l'approche de la mise à niveau Pectra de l'Ethereum. Le prix du Bitcoin est élevé et sa volatilité est relativement stable, tandis que l'Ethereum réagit plus rapidement et présente des hausses plus importantes.
En termes de volatilité, le Bitcoin et l'Ethereum ont connu des variations significatives de leur amplitude globale de fluctuation entre début avril et mi-mai. Mi-avril, la volatilité du Bitcoin a enregistré de fréquentes poussées, puis, à la fin avril et au début mai, l'ensemble des fluctuations a tendance à se resserrer. La volatilité de l'Ethereum, quant à elle, a connu plusieurs pics brusques autour des hausses de prix, dépassant même une fois celle du Bitcoin, montrant que son processus de montée s'accompagne d'une oscillation à court terme plus intense.
Le ratio de taille des transactions longues et courtes (LSR) montre que, bien que le prix continue d'augmenter, le volume des transactions courtes sur le marché augmente également. Le LSR global du Bitcoin reste autour de 1, tandis que le LSR de l'Ethereum fluctue de manière plus intense. Cela indique qu'il y a une attitude d'attente et de couverture généralisée sur le marché à des niveaux élevés, et que le sentiment des investisseurs est relativement prudent.
Le montant total des positions de contrats présente une tendance à la hausse, reflétant un intérêt commercial croissant sur le marché. Le montant des positions ouvertes sur Bitcoin a lentement augmenté d'environ 60 milliards de dollars, tandis que celui d'Ethereum est passé d'environ 18 milliards de dollars à près de 24 milliards de dollars. En ce qui concerne le taux de financement, les deux restent autour de 0%, oscillant légèrement, ce qui montre un équilibre relatif entre les forces haussières et baissières sur le marché.
La situation des liquidations de contrats présente un phénomène d'alternance entre positions longues et courtes. Le 8 mai, le montant des liquidations des positions courtes a fortement grimpé à 836 millions de dollars. En revanche, le 12 mai, le montant des liquidations des positions longues a considérablement augmenté pour atteindre 476 millions de dollars. Cela reflète un phénomène de liquidation concentrée des positions courtes sur le marché lors de la rupture de niveaux de prix clés. Cependant, même dans un marché à la hausse, les positions longues peuvent encore être liquidées à des sommets locaux, ce qui montre que la volatilité du marché reste forte.
Analyse Quantitative - Stratégie de Percée des Moyennes Mobiles Denses
La "stratégie de rupture de convergence des moyennes mobiles" est une stratégie de momentum qui combine le jugement des tendances techniques. La stratégie consiste à observer la convergence de plusieurs moyennes mobiles à court et moyen terme pour identifier le moment où le marché pourrait connaître une fluctuation directionnelle. Lorsque plusieurs moyennes mobiles tendent à se rapprocher et à se synchroniser, si le prix franchit clairement la zone des moyennes mobiles, cela est considéré comme un signal de démarrage de tendance.
Les paramètres clés comprennent :
Logique de stratégie:
Prenons l'exemple de ETH/USDT, lors du backtest des chandeliers de 2 heures au cours de la dernière année, la meilleure combinaison de paramètres est :
Ce portefeuille a un taux de rendement annualisé de 127,59 %, un maximum de perte inférieur à 15 %, un ROMAD atteignant 8,61 %, ce qui est nettement supérieur à la stratégie de détention d'ETH sur la même période (-46,05%).
La stratégie se distingue par sa capacité à capter l'élan initial des tendances et à prolonger les profits des vagues, offrant ainsi une forte valeur d'application pratique. À l'avenir, il serait envisageable de combiner des mécanismes de filtrage par volume d'échanges et par volatilité pour améliorer encore l'adaptabilité de la stratégie dans différents états du marché.
Résumé
Du 25 avril au 12 mai, le marché des cryptomonnaies a présenté des caractéristiques structurelles de "hausse des prix, tandis que le sentiment reste prudent". BTC et ETH ont augmenté simultanément, avec une plus grande hausse et une volatilité plus forte pour l'ETH. Le ratio long/court et le taux de financement n'ont pas montré de biais significatif vers le long, ce qui indique une volonté limitée d'acheter en hausse. Les positions de contrats à terme ont continué à augmenter, les positions courtes ayant connu des liquidations massives au début de mai, suivies par des liquidations inverses des positions longues le 12 mai, reflétant une aggravation des divergences sur le marché sous un effet de levier élevé.
La stratégie de "breakout des moyennes mobiles serrées" utilisée dans l'analyse quantitative a montré d'excellents résultats sur les données de niveau 2 heures d'ETH/USDT, avec un rendement annuel atteignant 127,59 %. Cette stratégie, à travers la structure de momentum et le filtrage de tendance, démontre une bonne capacité d'accompagnement de tendance et un effet de contrôle des retraits. Cependant, dans la pratique, elle peut encore être affectée par des facteurs tels que les fluctuations du marché, les conditions extrêmes ou l'échec des signaux. Il est recommandé de combiner d'autres facteurs quantitatifs et mécanismes de gestion des risques pour améliorer la stabilité et l'adaptabilité de la stratégie.