Informe quincenal de análisis del mercado y estrategias cuantitativas
Panorama del mercado
Bitcoin y Ethereum han mostrado una fuerte tendencia al alza en las últimas dos semanas. Bitcoin ha subido de aproximadamente 78,000 USDT a cerca de 105,000 USDT, con un aumento del 34%. Ethereum, por su parte, ha aumentado drásticamente de alrededor de 1,600 USDT a aproximadamente 2,600 USDT, con un aumento de más del 60%.
El aumento y la elasticidad del precio de Ethereum son significativamente más altos que los de Bitcoin, especialmente a principios de mayo cuando ambos experimentaron un salto sincronizado. Esto podría estar relacionado con la desaceleración de las políticas arancelarias y la proximidad de la actualización de Ethereum Pectra. El precio de Bitcoin es más alto y su volatilidad es relativamente estable, mientras que Ethereum reacciona más rápido y su aumento es mayor.
En términos de volatilidad, Bitcoin y Ethereum han experimentado cambios significativos en su amplitud de fluctuación general desde principios de abril hasta mediados de mayo. A mediados de abril, la volatilidad de Bitcoin mostró picos frecuentes, y luego, hacia finales de abril y principios de mayo, la volatilidad general tendió a converger. Por otro lado, la volatilidad de Ethereum presentó múltiples aumentos abruptos antes y después de saltos en el precio, e incluso llegó a superar a Bitcoin en ciertos momentos, lo que indica que su proceso de aumento estuvo acompañado de una oscilación a corto plazo más intensa.
La tasa de proporción de operaciones largas y cortas (LSR) muestra que, a pesar de que los precios siguen subiendo, el volumen de operaciones cortas en el mercado también está aumentando simultáneamente. El LSR de Bitcoin se mantiene en torno a 1, mientras que el LSR de Ethereum presenta una mayor volatilidad. Esto indica que hay una tendencia general de espera y cobertura en el mercado en niveles altos, y los sentimientos de los inversores son bastante cautelosos.
El monto de las posiciones de contratos muestra una tendencia general al alza, reflejando un aumento continuo en la intensidad del comercio en el mercado. El monto de posiciones abiertas de Bitcoin ha aumentado lentamente desde aproximadamente 60 mil millones de dólares, mientras que Ethereum ha pasado de aproximadamente 18 mil millones de dólares a cerca de 24 mil millones de dólares. En cuanto a la tasa de financiamiento, ambos se mantienen con ligeras fluctuaciones alrededor del 0%, lo que indica un equilibrio relativo entre la fuerza de compra y venta en el mercado.
La situación de liquidación de contratos muestra una tendencia de entrecruzamiento de posiciones largas y cortas. El 8 de mayo, el monto de liquidación de posiciones cortas se disparó a 836 millones de dólares. Mientras que el 12 de mayo, el monto de liquidación de posiciones largas aumentó significativamente a 476 millones de dólares. Esto refleja que el mercado experimenta una concentración de liquidaciones de posiciones cortas al romper niveles de precios clave, pero incluso en un mercado alcista, las posiciones largas aún enfrentan liquidaciones en niveles altos locales, lo que indica que la volatilidad del mercado sigue siendo fuerte.
Análisis Cuantitativo - Estrategia de Rotura de Medias Móviles Densas
"La estrategia de ruptura de medias móviles concentradas" es una estrategia de momentum que combina el juicio de tendencia del análisis técnico. La estrategia observa la convergencia de varias medias móviles a corto y medio plazo para identificar momentos en los que el mercado podría experimentar una fluctuación direccional. Cuando varias medias móviles tienden a alinearse y acercarse entre sí, si el precio rompe claramente la zona de las medias móviles, se considera una señal de inicio de tendencia.
Los parámetros clave incluyen:
percentage_threshold: umbral de juicio de concentración de medias móviles
tp_sl_ratio: relación de toma de ganancias y detención de pérdidas
short_period/long_period: períodos de medias móviles cortos/largos
Lógica de estrategia:
Determinar si seis medias móviles (SMA20/60/120,EMA20/60/120) están agrupadas.
La ruptura del precio a través de la media móvil activa la señal de entrada
Implementar un mecanismo dinámico de toma de ganancias y stop loss para gestionar la posición
Tomando ETH/USDT como ejemplo, en la retroalimentación de velas de 2 horas del último año, la combinación de parámetros óptima es:
percentage_threshold = 1.4
tp_sl_ratio = 10
La tasa de rendimiento anualizada de esta combinación alcanza el 127.59%, con un retroceso máximo inferior al 15%, y un ROMAD de hasta 8.61%, superando significativamente la estrategia de tenencia de ETH en el mismo período (-46.05%).
La estrategia se destaca en la captura de la dinámica inicial de tendencias y en la continuación de los beneficios de los tramos, mostrando un fuerte valor práctico. En el futuro, se puede considerar combinar mecanismos de filtrado de volumen de transacciones y de volatilidad para mejorar aún más la adaptabilidad de la estrategia en diferentes condiciones del mercado.
Resumen
Del 25 de abril al 12 de mayo, el mercado de criptomonedas mostró características estructurales de "fuerte aumento de precios, con un sentimiento aún cauteloso". BTC y ETH subieron simultáneamente, con ETH mostrando un mayor aumento y más volatilidad. La relación larga/corta y la tasa de financiamiento no mostraron un sesgo notable hacia posiciones largas, lo que indica que la voluntad del mercado de comprar en máximos es limitada. La posición de contratos continuó aumentando, los cortos experimentaron una concentración de liquidaciones a principios de mayo, y posteriormente los largos enfrentaron liquidaciones inversas el 12 de mayo, reflejando una creciente divergencia en el mercado bajo alta apalancamiento.
La "estrategia de ruptura de medias móviles densas" utilizada en el análisis cuantitativo ha mostrado un rendimiento excepcional en los datos de nivel de 2 horas de ETH/USDT, con una tasa de rendimiento anualizada de hasta 127.59%. Esta estrategia, a través de la estructura de momento y el filtrado de tendencias, demuestra una buena capacidad de seguir la tendencia y un efectivo control de retrocesos. Sin embargo, en la operación real, puede verse afectada por factores como la volatilidad del mercado, condiciones extremas o la falla de señales, por lo que se recomienda combinarla con otros factores cuantitativos y mecanismos de control de riesgos para mejorar la estabilidad y adaptabilidad de la estrategia.
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ZKSherlock
· hace5h
en realidad... los patrones de elasticidad del precio de eth revelan una fascinante relación probabilística, pero ¿alguien ha considerado las implicaciones de privacidad de estos movimientos del mercado? *ajusta las gafas académicas*
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MagicBean
· hace5h
¡Ataca btc y derriba el techo del bull run!
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GweiTooHigh
· hace5h
Bueno, si no puedo dormir, mejor miro los gráficos.
BTC y ETH fuertes en subir Estrategia de ruptura de medias móviles con un rendimiento anualizado del 127%
Informe quincenal de análisis del mercado y estrategias cuantitativas
Panorama del mercado
Bitcoin y Ethereum han mostrado una fuerte tendencia al alza en las últimas dos semanas. Bitcoin ha subido de aproximadamente 78,000 USDT a cerca de 105,000 USDT, con un aumento del 34%. Ethereum, por su parte, ha aumentado drásticamente de alrededor de 1,600 USDT a aproximadamente 2,600 USDT, con un aumento de más del 60%.
El aumento y la elasticidad del precio de Ethereum son significativamente más altos que los de Bitcoin, especialmente a principios de mayo cuando ambos experimentaron un salto sincronizado. Esto podría estar relacionado con la desaceleración de las políticas arancelarias y la proximidad de la actualización de Ethereum Pectra. El precio de Bitcoin es más alto y su volatilidad es relativamente estable, mientras que Ethereum reacciona más rápido y su aumento es mayor.
En términos de volatilidad, Bitcoin y Ethereum han experimentado cambios significativos en su amplitud de fluctuación general desde principios de abril hasta mediados de mayo. A mediados de abril, la volatilidad de Bitcoin mostró picos frecuentes, y luego, hacia finales de abril y principios de mayo, la volatilidad general tendió a converger. Por otro lado, la volatilidad de Ethereum presentó múltiples aumentos abruptos antes y después de saltos en el precio, e incluso llegó a superar a Bitcoin en ciertos momentos, lo que indica que su proceso de aumento estuvo acompañado de una oscilación a corto plazo más intensa.
La tasa de proporción de operaciones largas y cortas (LSR) muestra que, a pesar de que los precios siguen subiendo, el volumen de operaciones cortas en el mercado también está aumentando simultáneamente. El LSR de Bitcoin se mantiene en torno a 1, mientras que el LSR de Ethereum presenta una mayor volatilidad. Esto indica que hay una tendencia general de espera y cobertura en el mercado en niveles altos, y los sentimientos de los inversores son bastante cautelosos.
El monto de las posiciones de contratos muestra una tendencia general al alza, reflejando un aumento continuo en la intensidad del comercio en el mercado. El monto de posiciones abiertas de Bitcoin ha aumentado lentamente desde aproximadamente 60 mil millones de dólares, mientras que Ethereum ha pasado de aproximadamente 18 mil millones de dólares a cerca de 24 mil millones de dólares. En cuanto a la tasa de financiamiento, ambos se mantienen con ligeras fluctuaciones alrededor del 0%, lo que indica un equilibrio relativo entre la fuerza de compra y venta en el mercado.
La situación de liquidación de contratos muestra una tendencia de entrecruzamiento de posiciones largas y cortas. El 8 de mayo, el monto de liquidación de posiciones cortas se disparó a 836 millones de dólares. Mientras que el 12 de mayo, el monto de liquidación de posiciones largas aumentó significativamente a 476 millones de dólares. Esto refleja que el mercado experimenta una concentración de liquidaciones de posiciones cortas al romper niveles de precios clave, pero incluso en un mercado alcista, las posiciones largas aún enfrentan liquidaciones en niveles altos locales, lo que indica que la volatilidad del mercado sigue siendo fuerte.
Análisis Cuantitativo - Estrategia de Rotura de Medias Móviles Densas
"La estrategia de ruptura de medias móviles concentradas" es una estrategia de momentum que combina el juicio de tendencia del análisis técnico. La estrategia observa la convergencia de varias medias móviles a corto y medio plazo para identificar momentos en los que el mercado podría experimentar una fluctuación direccional. Cuando varias medias móviles tienden a alinearse y acercarse entre sí, si el precio rompe claramente la zona de las medias móviles, se considera una señal de inicio de tendencia.
Los parámetros clave incluyen:
Lógica de estrategia:
Tomando ETH/USDT como ejemplo, en la retroalimentación de velas de 2 horas del último año, la combinación de parámetros óptima es:
La tasa de rendimiento anualizada de esta combinación alcanza el 127.59%, con un retroceso máximo inferior al 15%, y un ROMAD de hasta 8.61%, superando significativamente la estrategia de tenencia de ETH en el mismo período (-46.05%).
La estrategia se destaca en la captura de la dinámica inicial de tendencias y en la continuación de los beneficios de los tramos, mostrando un fuerte valor práctico. En el futuro, se puede considerar combinar mecanismos de filtrado de volumen de transacciones y de volatilidad para mejorar aún más la adaptabilidad de la estrategia en diferentes condiciones del mercado.
Resumen
Del 25 de abril al 12 de mayo, el mercado de criptomonedas mostró características estructurales de "fuerte aumento de precios, con un sentimiento aún cauteloso". BTC y ETH subieron simultáneamente, con ETH mostrando un mayor aumento y más volatilidad. La relación larga/corta y la tasa de financiamiento no mostraron un sesgo notable hacia posiciones largas, lo que indica que la voluntad del mercado de comprar en máximos es limitada. La posición de contratos continuó aumentando, los cortos experimentaron una concentración de liquidaciones a principios de mayo, y posteriormente los largos enfrentaron liquidaciones inversas el 12 de mayo, reflejando una creciente divergencia en el mercado bajo alta apalancamiento.
La "estrategia de ruptura de medias móviles densas" utilizada en el análisis cuantitativo ha mostrado un rendimiento excepcional en los datos de nivel de 2 horas de ETH/USDT, con una tasa de rendimiento anualizada de hasta 127.59%. Esta estrategia, a través de la estructura de momento y el filtrado de tendencias, demuestra una buena capacidad de seguir la tendencia y un efectivo control de retrocesos. Sin embargo, en la operación real, puede verse afectada por factores como la volatilidad del mercado, condiciones extremas o la falla de señales, por lo que se recomienda combinarla con otros factores cuantitativos y mecanismos de control de riesgos para mejorar la estabilidad y adaptabilidad de la estrategia.