يمكن تلخيص المبادئ الأساسية للتداول الكمي على النحو التالي: استبدال الحكم البشري بالنماذج الرياضية والبرامج الحاسوبية، وتنفيذ قرارات التداول تلقائيًا، والجوهر هو التقاط أنماط السوق أو الفرص من خلال أساليب منهجية، والسعي لتحقيق نتائج تداول أكثر كفاءة وموضوعية.
على وجه التحديد، يمكن تفكيك مبدأه إلى ثلاثة جوانب أساسية:
1. إنشاء نموذج رياضي (استراتيجية) استنادًا إلى البيانات التاريخية (مثل الأسعار، حجم التداول، المؤشرات الاقتصادية الكلية، إلخ)، من خلال التحليل الإحصائي وطرق التعلم الآلي، يتم استخراج الأنماط المحتملة الموجودة في السوق (مثل "زيادة احتمال ارتفاع الأسعار بعد انخفاضها المتتالي لمدة 3 أيام"، "فارق سعر اثنين من الأصول بعد انحرافه عن المتوسط يعود إليه")، وتحويل هذه الأنماط إلى صيغ أو قواعد قابلة للقياس (أي "استراتيجية التداول"). على سبيل المثال، قد تكون الاستراتيجية البسيطة هي: عند تقاطع متوسط السعر المتحرك لمدة 5 أيام مع متوسط السعر المتحرك لمدة 20 يومًا لأعلى، يتم الشراء تلقائيًا؛ والعكس صحيح، يتم البيع. 2. تنفيذ الكمبيوتر تلقائيًا بعد أن يتم كتابة الاستراتيجية كبرنامج، يقوم الكمبيوتر بمراقبة بيانات السوق (مثل الأسعار، وتدفق الأوامر) في الوقت الحقيقي، وعندما يتم استيفاء شروط الاستراتيجية المحددة (مثل تفعيل إشارات الشراء/البيع)، فإنه سيصدر تلقائيًا أوامر التداول، وقد يكمل عملية الطلب مباشرة، وكل ذلك دون تدخل بشري. هذا يتجنب التداخل العاطفي الذي قد يحدث في التداولات اليدوية (مثل الجشع والخوف) ومشكلات تأخير الاستجابة. 3. الاختبار المستمر والتحسين الاستراتيجيات ليست ثابتة، بل تحتاج إلى إعادة "اختبار" (محاكاة الأداء السوقي السابق) باستخدام بيانات تاريخية للتحقق من فعاليتها؛ وفي الوقت نفسه، مع تغير بيئة السوق (مثل تعديل السياسات، وتغير تدفقات الأموال)، قد تفشل الاستراتيجيات، لذلك يجب تعديل المعلمات أو المنطق باستمرار للحفاظ على التكيف.
ببساطة، التداول الكمي هو "استخدام البيانات للبحث عن الأنماط، واستخدام البرامج للتداول"، وجوهره هو توحيد وأتمتة منطق التداول، والسعي لتحقيق الانضباط والكفاءة.
[شارك المستخدم بيانات التداول الخاصة به. انتقل إلى التطبيق لعرض المزيد.]
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
يمكن تلخيص المبادئ الأساسية للتداول الكمي على النحو التالي: استبدال الحكم البشري بالنماذج الرياضية والبرامج الحاسوبية، وتنفيذ قرارات التداول تلقائيًا، والجوهر هو التقاط أنماط السوق أو الفرص من خلال أساليب منهجية، والسعي لتحقيق نتائج تداول أكثر كفاءة وموضوعية.
على وجه التحديد، يمكن تفكيك مبدأه إلى ثلاثة جوانب أساسية:
1. إنشاء نموذج رياضي (استراتيجية)
استنادًا إلى البيانات التاريخية (مثل الأسعار، حجم التداول، المؤشرات الاقتصادية الكلية، إلخ)، من خلال التحليل الإحصائي وطرق التعلم الآلي، يتم استخراج الأنماط المحتملة الموجودة في السوق (مثل "زيادة احتمال ارتفاع الأسعار بعد انخفاضها المتتالي لمدة 3 أيام"، "فارق سعر اثنين من الأصول بعد انحرافه عن المتوسط يعود إليه")، وتحويل هذه الأنماط إلى صيغ أو قواعد قابلة للقياس (أي "استراتيجية التداول").
على سبيل المثال، قد تكون الاستراتيجية البسيطة هي: عند تقاطع متوسط السعر المتحرك لمدة 5 أيام مع متوسط السعر المتحرك لمدة 20 يومًا لأعلى، يتم الشراء تلقائيًا؛ والعكس صحيح، يتم البيع.
2. تنفيذ الكمبيوتر تلقائيًا
بعد أن يتم كتابة الاستراتيجية كبرنامج، يقوم الكمبيوتر بمراقبة بيانات السوق (مثل الأسعار، وتدفق الأوامر) في الوقت الحقيقي، وعندما يتم استيفاء شروط الاستراتيجية المحددة (مثل تفعيل إشارات الشراء/البيع)، فإنه سيصدر تلقائيًا أوامر التداول، وقد يكمل عملية الطلب مباشرة، وكل ذلك دون تدخل بشري.
هذا يتجنب التداخل العاطفي الذي قد يحدث في التداولات اليدوية (مثل الجشع والخوف) ومشكلات تأخير الاستجابة.
3. الاختبار المستمر والتحسين
الاستراتيجيات ليست ثابتة، بل تحتاج إلى إعادة "اختبار" (محاكاة الأداء السوقي السابق) باستخدام بيانات تاريخية للتحقق من فعاليتها؛ وفي الوقت نفسه، مع تغير بيئة السوق (مثل تعديل السياسات، وتغير تدفقات الأموال)، قد تفشل الاستراتيجيات، لذلك يجب تعديل المعلمات أو المنطق باستمرار للحفاظ على التكيف.
ببساطة، التداول الكمي هو "استخدام البيانات للبحث عن الأنماط، واستخدام البرامج للتداول"، وجوهره هو توحيد وأتمتة منطق التداول، والسعي لتحقيق الانضباط والكفاءة.