تحليل سوق العملات الرقمية نصف الشهري: إثيريوم قوي الانتعاش، استراتيجية اختراق المتوسطات تحقق عائد سنوي 127%

على مدار الأسبوعين الماضيين، أظهر سوق العملات الرقمية بشكل عام اتجاهًا صعوديًا، وكان أداء إثيريوم بارزًا بشكل خاص. ارتفعت بيتكوين من حوالي 78,000 دولار إلى قريب من 105,000 دولار، بزيادة قدرها 34%. بينما ارتفعت إثيريوم بشكل كبير من حوالي 1,600 دولار إلى حوالي 2,600 دولار، مع زيادة تجاوزت 60%.

على الرغم من قوة الأسعار، لا يزال الشعور في السوق حذرًا. يتقلب معدل الشراء والبيع لإثيريوم بشكل حاد، مما يعكس نشاط التداول قصير الأجل، حيث لم يغادر البائعون بشكل واضح. في جانب عقود السوق، شهد إثيريوم تدفقًا أقوى من الأموال في بداية مايو، ولكن لا يزال خطر الرفع المالي في السوق بشكل عام مرتفعًا. بعد تصفية مركز البائعين المركزين في بداية مايو، حدث تصفية عكسية للمشترين في 12 مايو، مما يدل على تفاقم الانقسام في السوق.

التحليل الكمي يستخدم "استراتيجية اختراق المتوسطات المتحركة الكثيفة" لاختبار بيانات إثيريوم/USDT على مستوى ساعتين. تحت اختيار المعلمات المثلى، يصل العائد السنوي للاستراتيجية إلى 127.59%، متجاوزًا بكثير عائد استراتيجية الشراء والاحتفاظ لإثيريوم البالغ -46.05% في نفس الفترة. المنطق الأساسي للاستراتيجية هو مراقبة تقارب عدة متوسطات متحركة قصيرة ومتوسطة الأجل لالتقاط فرص التداول عندما يخترق السعر نطاق المتوسطات المتحركة.

أفضل مجموعة من المعلمات هي:

• percentage_threshold = 1.4（حد أقصى لمسافة المتوسط المتحرك）
• tp_sl_ratio = 10（نسبة جني الأرباح الديناميكية）

أظهر الاستراتيجية أداءً ممتازًا خلال فترة الاختبار، حيث حققت زيادة مستقرة في رأس المال، كما أنها سيطرت بفعالية على مخاطر الانخفاض. تم التحكم في أقصى انخفاض عند أقل من 15%، بينما بلغت نسبة العائد المعدل للمخاطر 8.61%.

بشكل عام، يظهر سوق العملات الرقمية في الآونة الأخيرة خصائص "ارتفاع قوي في الأسعار، والمشاعر لا تزال حذرة". على الرغم من ارتفاع الأسعار، إلا أن المشاعر السوقية وزخم رأس المال لم يتشكل بعد بشكل متسق. في هذا السياق، تُظهر استراتيجيات اختراق المتوسطات المتحركة الكثيفة من خلال تحسين المعلمات المنظم وإدارة المخاطر الديناميكية قدرة جيدة على الاتجاه وفعالية في التحكم في التراجع، مما يوفر إطار عمل عملي للتداول الكمي.